发布日期：2024-10-30 13:32    点击次数：194

国泰中证 2000 往返型通达式指数证券    投资基金更新招募说明书      （2024 年第一号）    基金照料东说念主：国泰基金照料有限公司   基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司                                 国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                      可贵提醒 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 投资东说念主在投老本基金前，需全面相识本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分商量自身的风险承受智商，感性判断市集，对投老本基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出孤苦决策。投资东说念主根据所抓有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、照料风险、流 动性风险、本基金独有风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独有风险包括： 标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合酬报与标的指数酬报偏离及追踪流毒贬抑未达约定宗旨的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集往返价钱折溢价的 风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算畸形的风险、基金退市 风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额抓有东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回 对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现款替代方式的风险、申购赎回 清单标记建立风险、第三方机构服务的风险、投资财富支抓证券的风险、投资股 指期货的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借 业务的风险、科创板股票投资风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里往返机制接洽的风险可能平直或障碍成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金财富投资于 存托凭证或选拔不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭证。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保智商及限定往返风险、 强制平仓风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，将面对流动性风险、信用风险、市集风 险等风险。   本基金可投资财富支抓证券，主要存在与基础财富接洽的风险、与财富支抓 证券接洽的风险、与专项商酌照料接洽的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操气魄险和法律风险等。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面对追踪流毒贬抑未达约定目 标、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于夹杂型基金、 债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，追踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品贵府纲目等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金照料东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者惬心” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自运用命。   基金的过往功绩并不预示其畴昔发达。基金照料东说念主照料的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金照料东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤恳的原则照料和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （1）样本空间   同中证全指指数的样本空间。   （2）可投资性筛选   畴前一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。   （3）选样方法                国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证 1000 指数样本的证券，同期剔除样本空间中畴前一年日均总市值排行前 1500 名的证券，将剩余证券看成待选样本； 在 2000 名之前的证券看成指数样本。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本招募说明书根据本基金照料东说念主于 2024 年 10 月 17 日表示的《国泰中证 的公告》更新了接洽内容，更新内容自 2024 年 10 月 17 日起顺利。本招募说明 书所载主要东说念主员情况截止日为 2024 年 10 月 17 日，除非另有说明，本招募说明 书其他所载内容截止日为 2023 年 8 月 30 日。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第一部分      媒介   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》  ”）、    《公开召募证券投资基金运作照料办法》                     （以下简称“《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募证券投资基金信息表示照料办法》                 （以下简称“《信息表示办法》”）、                                 《公开募 集通达式证券投资基金流动性风险照料规则》（以下简称“《流动性风险照料规  ”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称 定》 “《指数基金指引》”）和其他关联法律法例规则以及《国泰中证 2000 往返型通达 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性证明或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府央求召募的。本基金照料东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规则基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有冲破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 关联规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                   第二部分      释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用更正和补充 往返型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补 充 投资基金招募说明书》偏激更新 基金居品贵府纲目》偏激更新 基金份额发售公告》 市往返公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不奋勉的决定、决议、文告等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常 作念出的更正       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁 布机关对其时常作念出的更正       《信息表示办法》：指《公开召募证券投资基金信息表示照料办法》及颁 布机关对其时常作念出的更正       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对 其时常作念出的更正           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       《流动性风险照料规则》：指《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 照料规则》及颁布机关对其时常作念出的更正       《指数基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其时常作念出的更正 数基金业求实施笃定》界说的“往返型通达式指数基金”，亦称“ETF” 标相似，接纳通达式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金照料东说念主坚定了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 基金照料东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构             国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 由基金照料东说念主指定的，在基金合同顺利后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务和基金往返的证实、 清理和结算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非往返过户 等 结算有限使命公司，基金照料东说念主也不错自行或托付其他机构担任登记机构 照料的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证实的 日历 产清理罢了，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步 3 个月 通达日       《业务规则》：指上海证券往返所、中国证券登记结算有限使命公司、国 泰基金照料有限公司、基金销售机构的接洽业务规则和规则偏激时常更正 请购买基金份额的行动           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行动 件，以基金合同规则的对价央求购买基金份额的行动 规则的条件，要求将基金份额兑换为基金合同规则的对价的行动 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募说明书规则应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 可能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应获取的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计算 日现款差额的揣度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 变的前提下，按照一定比例疗养基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的规则将基金份额抓有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行动 卖证券价差、银行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的圣洁 额之基准日 基金应收款项偏激他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购 与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、指导受 限的新股及非公斥地行股票、财富支抓证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 往返的债券等 刊及《信息表示办法》规则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第三部分       基金照料东说念主   一、基金照料东说念主概况   称号：国泰基金照料有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   设立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册老本：1.1 亿元东说念主民币   接洽东说念主：辛怡   接洽电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：             鼓励称号                    股权比例       中国建银投资有限使命公司                   60%           意大利忠利集团                    30%        中国电力财务有限公司                    10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国竖立银行 总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金照料有限公司，历 任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文牍、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。 （国务院农村综合改动作事小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处 长，财政部国务院农村税费改动作事小组办公室（国务院农村综合改动作事小组 办公室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南 省财政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文牍、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 4 月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社会                国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 科学界联合会党组文牍、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央 汇金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有 限公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年 在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分 析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意财富照料有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓励代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主抓作事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国竖立银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金照料有限公司，现 任公司党委副文牍、总司理、公司董事。   黄晓衡，孤苦董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国竖立银行江苏省分行作事，先后任职于商酌处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国竖立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国竖立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国竖立银行总行作事，历任海外部副总司理、资金 商酌部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司作事，历任财务总监、公司管委会成员、护士人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资照料有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金照料有限公司孤苦董事。2017 年 3 月起任公司孤苦董事。   吴群，孤苦董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）作事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 理部高档司理、总监，照料磋议部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国 电子产业工程有限公司作事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月 在中国电子信息产业集团有限公司作事（简称“CEC”），历任审计部副主任、资 产部副主任（主抓作事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协 会军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员 会护士人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经 济师。在 CEC 作事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司 所投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科 技（北京）有限公司孤苦董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司孤苦董事。2017 年 10 月起任公司孤苦董事。   冯丽英，孤苦董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国竖立银行 东说念主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产照料有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国竖立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金照料 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国竖立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金照料有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业斥地总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司作事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基金 照料有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月任 国泰金鼎价值精选夹杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月 任国泰区位上风夹杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金）的 基金司理， 的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改动股票型证券投资基金的 基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任羽毛丰满养老宗旨日历 2040 三年抓有 期夹杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱动纯真配 置夹杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资总监（权 益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任投资总监 （权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至 基金照料有限公司，历任信息技巧部工程师、运营照料部总监助理、运营照料部 副总监，现任运营照料部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金照料有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险照料部总监。2017 年   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、银 河基金照料有限公司、国泰基金照料有限公司、敦和财富照料有限公司。2019 年 副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分行 营业部、大成基金照料有限公司、信达澳银基金照料有限公司、国寿安保基金管 理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金照料有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息技巧有限使命公 司。2001 年 3 月加入国泰基金照料有限公司，历任信息技巧部总监、运营照料 部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外信赖投资公 司、万家基金照料有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金照料有限公司，历任产 品设想部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司看管长。   麻绎文，硕士研究生，4 年证券基金从业经历。2020 年 6 月加入国泰基金， 历任助理量化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 8 月起兼任国泰中 证有色金属往返型通达式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题往返 型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国泰中证 2000 往返 型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 10 月起兼任国泰中证全指集成           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 电路往返型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰上证 科创板 100 往返型通达式指数证券投资基金发起式蚁合基金的基金司理，2024 年 4 月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票往返型通达式指数证券投资基金和 国泰上证国有企业红利往返型通达式指数证券投资基金的基金司理，2024 年 7 月起兼任国泰中证港股通高股息投资往返型通达式指数证券投资基金的基金经 理，2024 年 9 月起兼任国泰沪深 300 增强策略往返型通达式指数证券投资基金 发起式蚁合基金的基金司理。   本基金照料东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档照料东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等接洽东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员之外的 投资照料接洽东说念主员担任成员，看管长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司合座投资策略、基金大类财富配置原则，以及研究相 关投资部门提议的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   履行委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、十足收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金照料东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 配收益； 回清单； 照章召集基金份额抓有东说念主大会； 他法律行动；   四、基金照料东说念主承诺 建立健全里面贬抑轨制，采取有用措施，重视违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采取有用措施，重视下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）反抗正地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会碎裂的其他行动。 家关联法律、法例及行业表率，敦厚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法策动；   （2）违犯基金合同或托管公约；           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）极度毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金接洽机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、侵犯、碎裂或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率职守、奢华权益，不按照规则履行职责；   （7）违犯现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，清晰在职职期间明察的关联证券、基金的买卖神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资商酌等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 接洽的往返行为；   （8）违犯证券往返场地业务规则，利用对敲、倒仓等技能附近市集价钱， 扯后腿市集递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中极度含有装假、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会碎裂的行动。 度，采取有用措施，重视违犯基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资商酌等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事接洽的往返行为；   六、基金照料东说念主里面贬抑轨制   基金照料东说念主为防护和化解策动运作中面对的风险，保证策动行为的正当合规 和有用开展，制定了一系列组织机制、照料方法、操作标准与贬抑措施，形成了           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司完好意思的里面贬抑体系，并通过相应的具体业务贬抑经由来严格实施。   为保证里面贬抑的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可履行 的规章轨制体系并勾搭业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面贬抑轨制进 行实时的更新和疗养，以妥当公司策动行为的变化，陆续增强和优化公司轨制的 完备性、有用性和应时性。   （1）保证公司策动运作正当合规，形成遵法策动、表率运作的策动理念；   （2）防护和化解风险，提升策动照料效益，确保公司策动的矜重运行和受 托财富的安全完好意思，兑现公司抓续、安适、健康发展；   （3）确保受托财富、公司财务和其他信息的着实、准确、完好意思、实时；   （4）珍爱公司高超的品牌形象。   （1）全面性原则。里面贬抑应笼罩公司的各项业务、整个部门和岗亭，渗 透到决策、履行、监督、反馈等整个业务过程和业务要领。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面贬抑轨制，公司全体职工 必须悉力于珍爱里面贬抑轨制的有用履行。   （3）彼此孤苦和制约原则。公司根据业务的需要设立相对孤苦的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、彼此制约。里面贬抑的检 查评价部门必须孤苦于各业务履行部门。公司受托财富、自有财富、其他财富的 运作必须分离。   （4）妥当性原则。公司里面贬抑应根据公司策动业务发展、新址品的斥地、 金融改进、法律法例以及市集环境的变化等实时疗养和完善，以保证里面贬抑的 有用性和妥当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，异常是研究、投资、履行、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对可贵业务设立防火墙并实行门禁轨制。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的策动照料方法缩短运作成本，提升 经济效益，力图以合理的贬抑成本达到最好的内控恶果。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）公司经过多年的照料实践，建立并完善了科学的治理结构，充分理解 孤苦董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教育和风险不雅念，形成 了诚信为本和矜重策动的企业文化。公司董事会对里面贬抑原则进行指导，对公 司建立里面贬抑系统和撑抓其有用性承担最终使命；公司策动照料层对里面贬抑 进行照料、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险贬抑使命， 既彼此孤苦，又彼此合营和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险贬抑 体系。   （2）公司依据自身策动特色建立了包括各岗亭以宗旨使命制自控、接洽部 门和岗亭之间彼此制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责和洽、严实有用的 内控防地。   （3）公司建立有用的东说念主力资源照料轨制，健全激发不竭机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相妥当的职业操守和专科智商。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险照料的宗旨和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，陆续优化风险贬抑标准和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险贬抑经由，并在现实业务中加以贬抑。   （5）公司建立了完善的授权照料机制，明确了合理的授权圭臬和经由，确 保授权机制的贯彻履行。   （6）公司建立了完善的里面司帐贬抑，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金财富与公司自有财富完 全分开，分账照料，孤苦核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分散各岗亭职责，投资 和往返、往返和清理、基金司帐和公司司帐等可贵岗亭不得有东说念主员的重迭。可贵 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立紧要风险济急处置机制，制订切实有用的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立有用的信断交流渠说念和交流机制，明确呈报机制旅途和业务 讲演体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完好意思传递，兑现自下而 上的实时呈报和从上至下的有用反馈。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （10）公司通过建立完好意思的研究照料、投资决策和往返照料等轨制体系，以 兑现投资照料业务贬抑。   （11）公司制定例范的信息表示照料办法，陆续优化完善机制经由，确保公 开表示信息的着实、准确、完好意思、实时。   （12）公司对里面贬抑建立与实施情况进行监督检查，评价里面贬抑的有用 性，发现里面贬抑颓势，实时加以改进，内控检查评价部门通过按期或不按期检 查里面贬抑轨制的履行情况，确保公司各项策动照料行为的有用运行。   基金照料东说念主保证以上对于里面贬抑轨制的表示着实、准确，并承诺基金照料 东说念主将根据市集变化和业务发展陆续完善里面贬抑轨制，切实珍爱基金份额抓有东说念主 的正当权益。            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中信建投证券股份有限公司（简称：中信建投证券）   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：王常青   成立时辰：2005 年 11 月 02 日   批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112 号   组织阵势：股份有限公司   注册老本：775669.4797 万元东说念主民币   存续期间：抓续策动   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可[2015]219 号   中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的寰球性 大型综合证券公司。公司注册于北京，注册老本 775669.4797 万元东说念主民币，并设 有中信建投期货有限公司、中信建投老本照料有限公司、中信建投（海外）金融 控股有限公司、中信建投基金照料有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公 司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证 券经纪、证券金融、固定收益、财富照料、股票及养殖品往返等界限形成了自身 特色和中枢业务上风，并搭建了研究磋议、信息技巧、运营照料、风险照料、合 规照料等专科高效的业务支抓体系。凭借高度的敬业精神与超越的专科智商，中 信建投证券主要业务宗旨及盈利智商当今均位居行业前哨。   中信建投证券托管部照料团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作涵养，业务东说念主员专科布景笼罩了金融、司帐、经济、计算机等各界限，可 为托管客户提供个性化居品处贤慧商。   中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管履历，            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 中信建投证券永恒遵照“诚信、专注、成长、共赢”的策动理念，陆续加强风险 照料和里面贬抑，严格履行托管东说念主的各项职责，切实珍爱基金份额抓有东说念主的正当 权益，为基金份额抓有东说念主提供高质地的托管服务。   二、基金托管东说念主的里面贬抑轨制   严格顺从国度关联法律、法例、监管规则和公司里面规章轨制，防护和化解 基金托管业务策动风险，确保托管财富的完好意思和安全，切实保护基金份额抓有东说念主 权益，确保托管财富的运作及接洽信息表示适当国度法律、法例、监管规则及相 关合同、公约的规则，查错防弊、堵塞破绽、放置隐患，保证托管业务安全、有 效、矜重运行。   中信建投证券设有风险照料委员会，负责全公司风险照料与里面贬抑作事， 对托管业务风险贬抑作事进行检查指导。托管部里面建立专门负责稽核监察作事 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的平直指挥下，依 照关联法律规章，对业务的运行孤苦运用监督稽核权益。   中信建投证券托管部制定了各项照料轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面贬抑体系，保障托管业务健全、有用履行；安全撑抓基 金财产，保抓基金财产的孤苦性；实行策动场地闭塞式照料，并配备灌音和摄像 监控系统；有孤苦的综合托管服务系统；业务照料实行复核和检查机制，建立了 严格有用的操作制约体系；托管部培植内控优先和风险照料的理念，培养部门全 体职工的风险防护和隐讳刚劲。   三、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东说念主根据《基金法》、               《运作办法》等法律法例的规则和基金合同、托 管公约的约定，对基金合同顺利之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限 制等进行监督，并实时提醒基金照料东说念主违法风险。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主投资指示或现实投资运作违犯法律法例、《基金        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合同》和托管公约的规则，应实时以电话提醒或书面提醒等方式文告基金照料东说念主 限期纠正。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主 收到书面文告后应在限期内实时查对并以书面阵势给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第五部分      接洽服务机构  一、基金份额发售机构  具体名单详见接洽公告或基金照料东说念主网站。   机构称号                         机构信息              注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 国泰基金照料有      办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15- 限公司直销柜台      20 层              客户服务专线：400-888-8688，021-31089000              传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com 金份额发售公告、基金照料东说念主网站或接洽文献。  二、登记机构  称号：中国证券登记结算有限使命公司  地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  接洽电话：010-50938600  传真：010-50938907  接洽东说念主：赵亦清  三、出具法律想法书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东说念主：韩炯  接洽电话：021-31358666  传真：021-31358600             国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    接洽东说念主：丁媛    承办讼师：清晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊粗造合伙）    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    履行事务合伙东说念主：李丹    接洽电话：021-23238888    传真：021-23238800    接洽东说念主：张晓阳    承办注册司帐师：张炯、张晓阳            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他关联规则，并经中国证监会证监许可【2023】1939 号文（《对于准予国泰 中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限   三、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公斥地售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金照料东说念主网站或接洽文献。   投资东说念主可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金照料东说念主指定的发售代理机构用上海证券 往返所往返系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金照料东说念主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金照料东说念主偏激指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金照料东说念主不错根据具体情况疗养本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或接洽公告中列明。   适当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   四、召募场地   投资东说念主应当在基金照料东说念主偏激指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业场地，或者按基金照料东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金照料东说念主、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况 和接洽方式，请参见基金份额发售公告、基金照料东说念主网站或接洽公告。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实招揽到认购央求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购央求及认 购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善运用正当权利。不然，由于投资东说念主 罪戾而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户   投资东说念主认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券往返 所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”）或上海证券往返所证券投资基金账户 （以下简称“证券投资基金账户”）。   已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不消再办理开户手续。   尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前抓身份讲解 文献到中国证券登记结算有限使命公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。关联开设上海 A 股账户和证券投资基 金账户的具体标准和办法，请到各开户网点详备磋议关联规则。   （1）证券投资基金账户只可进行基金的现款认购和二级市集往返，如投资 东说念主需要使用标的指数成份股中的上海证券往返所上市股票参与网下股票认购或 基金份额的申购、赎回，则应开立和使用上海 A 股账户；如投资东说念主需要使用标的 指数成份股中的深圳证券往返所上市股票参与网下股票认购，则应同期开立上海 证券账户和深圳证券往返所 A 股账户。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）开户当日无法办理指定往返，建议投资东说念主在进行认购前至少 2 个作事 日办理开户手续。   （1）如投资东说念主未办理指定往返或指定往返不在办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定往返或转指定往返在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定往返或转指定往返的投资东说念主当日无法进行认购，建议投 资东说念主在进行认购前至少 1 个作事日办理指定往返或转指定往返手续。   八、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（M）                 认购费率           M＜50万份                   0.80%          M≥100万份             按笔收取，每笔100元   基金照料东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金照料 东说念主理理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 购，召募期间单个投资东说念主的累计认购限度莫得限定，但法律法例或监管要求另有 规则的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购央求提交后，投资东说念主不错在当日往返时辰 内铲除。 代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清理交收，并将有用认购数据发送 发售协调东说念主，发售协调东说念主于网上现款认购结果后将现实到位的认购资金划往预先 开设的基金召募专户。            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购佣金。   例：某投资东说念主到某发售代理机构认购 1,000 份本基金，假定该发售代理机构 证实的佣金比率为 0.80%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算 如下：   认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00 元   认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.80%）＝1,008.00 元   即投资东说念主需准备 1,008.00 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 询认购证实情况。   十、网下现款认购 或其整数倍。投资东说念主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东说念主的累计认购规 模莫得限定，但法律法例或监管要求另有规则的除外。 金，办理认购手续。网下现款认购央求提交后如需铲除以销售机构的规则为准。 东说念主进行有用认购款项的清理交收，将认购资金划入基金照料东说念主预先开设的基金募 集专户。T 日通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金。在网下现款认购的临了一个作事日，各发售代理机构将每一 个投资东说念主账户提交的网下现款认购央求汇总后，通过上海证券往返所上网订价发 行系统代该投资东说念主提交网上现款认购央求。之后，登记机构进行清理交收，并将 有用认购数据发送发售协调东说念主，发售协调东说念主将现实到位的认购资金划往基金照料 东说念主预先开设的基金召募专户。            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）通过基金照料东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额央求， 认购用度和认购金额的计算如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金照料东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购用度。   通过基金照料东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主整个，其中利息转份额以基金照料东说念主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，少量部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主到基金照料东说念主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资东说念主若通过基金照料东说念主直销柜台认购本基金 100,000 份，需准备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额央求， 认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现款认购的计算。 询认购证实情况。   十一、网下股票认购            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，进步 1,000 股的部分须为 100 股的 整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基 金份额发售公告或接洽公告）。投资东说念主不错屡次提交认购央求，累计申报股数不 设上限，但法律法例或监管要求另有规则的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购央求提交后如需铲除以销售机构的规则为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限定个股认购限度：基金照料东说念主可根据网下股票认购出手日前 3 个月 个股的往返量、价钱波动偏激他异常情况，决定是否对个股认购限度进行限定， 并在网下股票认购出手日前公告限定认购限度的个股名单。   （3）临时断绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动异常，或认购 申报数目异常的个股，或历久停牌的个股，或其他基金照料东说念主觉得应当断绝的情 形，基金照料东说念主可不经公告，一起或部分断绝该股票的认购申报。   （4）根据法律法例本基金不得抓有的标的指数成份股，将弗成用于认购本 基金。 股票认购数据按投资东说念主证券账户汇总发送给基金照料东说念主，基金照料东说念主初步证实各 成份股的有用认购数目。T＋1 日起，登记机构根据基金照料东说念主提供的证实数据， 将投资东说念主沪市组合证券（指投资东说念主以在上海证券往返所上市的股票进行认购的） 进行冻结；将投资东说念主深市组合证券（指投资东说念主以在深圳证券往返所上市的股票进 行认购的）过户至本基金证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金照料 东说念主根据发售代理机构提供的数据计算投资东说念主应以基金份额方式支付的认购佣金， 并从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基金份额。登记机构 根据基金照料东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投资东说念主认购份额的运行 登记，并根据基金照料东说念主证实的有用认购央求股票数据，按照往返所和登记机构 的规则和经由，最终将投资东说念主央求认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的 证券账户。             国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   投资东说念主的认购份额＝       n       ∑(第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价 × 有用认购数目)/1.00       i=1   其中，   （1）i 代表投资东说念主提交认购央求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的央求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金照料东说念主根据证 券往返所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留少量点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个往返日的均价看成计算价钱。   若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资东说念主获取了相应的权 益，基金照料东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行调 整： 或股息 例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 例）   （3）“有用认购数目”是指由基金照料东说念主证实的并由登记机构完成清理交收 的股票股数。其中： 计算方式详见届时接洽公告。如果投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金照料 东说念主可证实的认购数目上限，则按照各投资东说念主的认购申报数目同比例收取。对于基 金照料东说念主未证实的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务。 结期间发生司法履行，基金照料东说念主将根据登记机构证实的现实过户数据对投资东说念主 的有用认购数目进行相应疗养。 许的条件下，投资者可选拔以现款或基金份额的方式支付认购佣金。   （1）投资者选拔以现款方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公 式计算：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额   （2）投资者选拔以基金份额方式支付佣金的，基金照料东说念主根据发售代理机 构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额 中扣除，为发售代理机构加多相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣 金和可得到的基金份额按以下公式计算：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值 并实时履行因股票认购导致的股份减抓所触及的信息表示等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动的处理以登记机构业务规则为准。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金照料东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息，          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 将折算为基金份额归投资东说念主整个，其中利息转份额以基金照料东说念主的记录为准；网 上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记机构 清理交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东说念主基金份额。投资东说念主以股 票认购的，认购股票由发售代理机构给以冻结，该股票自认购日至登记机构进行 股票过户日的冻结期间所产生的权益包摄依据接洽规则办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不 得动用。召募的股票按照往返所和登记机构的规则和经由办理股票的冻结和过户。   基金召募期间的信息表示费、司帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金 财产中列支。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分     基金合同的顺利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且 基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金照料东说念主依据法律法 规及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资， 自收到验资呈报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主理理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面证实之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。 基金照料东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》顺利事宜给以公 告。基金照料东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动 结果前，任何东说念主不得动用。网下股票认购召募的股票由发售代理机构给以冻 结。   二、基金合同弗成顺利时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未高傲基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列使命： 期进款利息。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构应予 以解冻； 酬。基金照料东说念主、基金托管东说念主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各 方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和财富限度   《基金合同》顺利后，贯穿 20 个作事日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在按期呈报中给以 表示；贯穿 60 个作事日出现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个作事日内向中 国证监会呈报并提议惩办决策，如抓续运作、退换运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。      国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同顺利后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金照料东说念主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息表示办法》的有 关规则进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金照料东说念主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 数额将发生疗养，但疗养后的基金份额抓有东说念主抓有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额抓有东说念主的权益无现实性影响。基金份 额折算后，基金份额抓有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未 来本基金加多基金份额的类别，基金照料东说念主在实施基金份额折算时，可对一起基 金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的基金份额进行折算。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金照料东说念主可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第九部分      基金份额的上市往返   一、基金份额上市   基金合同顺利后，本基金具备下列条件的，基金照料东说念主可依据《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》朝上海证券往返所央求基金份额上市：   二、基金份额的上市往返   本基金的基金份额在上海证券往返所的上市往返须衔命《上海证券往返所交 易规则》、     《上海证券往返所证券投资基金上市规则》、                        《上海证券往返所往返型开 放式指数基金业求实施笃定》偏激他关联规则。   三、基金份额上市往返后，有下列情形之一的，上海证券往返所可断绝基金 的上市往返：   若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券往返所 断绝上市的，本基金可在履行适当标准后由往返型通达式指数基金变更为追踪同 一标的指数的非上市的通达式指数基金，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，届 时基金照料东说念主可变更本基金的登记机构并相应疗养申购赎回业务规则，基金变更 的具体安排见基金照料东说念主届时发布的接洽公告。若届时本基金照料东说念主已有以该指 数看成标的指数的指数基金，则基金照料东说念主将本着珍爱基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经履行接洽标准后与该指数基金合并或者及第其他合适的指数看成标的 指数。具体情况见基金照料东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值的计算与公告   基金照料东说念主或基金照料东说念主托付的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券内各只证券的实时成交数据计算、并通过上海证券往返所发布基金份额参考净 值（IOPV），供投资东说念主往返、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中碎裂现 金替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部 分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违犯法律法例及对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前提下， 本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他往返场地上市往返，而无需召开基 金份额抓有东说念主大会审议。   六、接洽法律法例、中国证监会、登记机构及上海证券往返所对基金上市交 易的规则等接洽规则进行疗养的，基金合同相应给以修改，并按照新规则履行， 且此项修改无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   七、若上海证券往返所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金不错加多相应功能，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场地或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金照料东说念主 在基金照料东说念主网站或接洽文献列示，基金照料东说念主可依据现实情况疗养申购赎回代 理券商。   在畴昔条件允许的情况下，基金照料东说念主直销机构不错灵通申购赎回业务，具 体业务的办理时辰及办理方式基金照料东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往返 所、深圳证券往返所的平素往返日的往返时辰，但基金照料东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金照料东说念主有权视情况对前述通达日及 通达时辰进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联规则在 规则媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不进步 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时辰在接洽公告中规则。   基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不进步 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时辰在接洽公告中规则。   本基金可在基金上市往返之前出手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购出手与赎回出手时辰后，基金照料东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告申购与赎回的出手时辰。   三、申购与赎回的原则          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 他对价； 规则； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金照料东说念主可在不违犯法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影 响的情况下，或依据上海证券往返所或登记机构接洽规则偏激时常更新，对上述 原则进行疗养。基金照料东说念主必须在新规则出手实施前依照《信息表示办法》的有 关规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金照料东说念主规则的标准，在通达日的具 体业务办理时辰内提议申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购央求无效。基金份额抓有东说念主提交赎回央求时，必须抓有裕如的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回央求无效。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 规则等在顺从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各申购赎回代理券商的具 体规则为准。   平素情况下，投资东说念主申购、赎回央求在受理应日进行证实。如投资东说念主未能提 供适当要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额抓有东说念主抓有的适当要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的适当要求的赎回对价，则赎回央求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅 代表申购赎回代理券商确乎招揽到该央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实 结果为准。对于申购、赎回央求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善运用正当         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 权利。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用上海证券往返所、中国证券登记结算有限使命公司接洽 业务规则以及参与各方接洽公约偏激时常更正的关联规则。对于本基金的申购、 赎回业务接纳净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股偏激现款替代、 深交所上市的成份股的现款替代接纳净额结算的方式，申购赎回业务触及的现款 差额和现款替代退补款接纳代收代付。   投资东说念主 T 日申购告捷后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股 交收与基金份额的交收登记以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金照料东说念主和基金托管东说念主。   投资东说念主 T 日赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股 交收与基金份额的刊出以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以 及现款差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回 代理券商、基金照料东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金照料东说念主在清理交收时发生弗成平素践约的情形，则依据 接洽业务规则和参与各方接洽公约偏激时常更正的关联规则进行处理。   如果接洽证券往返所或登记机构的接洽业务规则发生变更，则按最新规则办 理，并在招募说明书或接洽公告中进行更新。 对基金份额申购赎回的标准以及清理交收和登记的办理时辰、方式、处理规则等 进行疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   五、申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元由基金照料东说念主确定和疗养，当今本基金最小申购、赎回单元为 200 万份。 模或赎回总限度进行贬抑，并在申购赎回清单中公告。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述措施对基金限度给以控 制。具体请参见接洽公告。 允许的情况下，疗养上述规则申购和赎回的数目或比例限定，或者新增基金限度 贬抑措施。基金照料东说念主必须在疗养实施前依照《信息表示办法》的关联规则在规 定媒介上公告。   六、申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收 市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适当标准，不错适当延长 计算或公告。 数额确定。申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、 现款差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，基金照料 东说念主应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 往返所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券往返所、登记机构等收取的接洽用度。 以在不违犯接洽法律法例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的计算和公告时辰进行疗养并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与神气   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他接洽内容。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如上海证券往返所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于 本基金的，则按照新的规则履行。   组合证券是指本基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的规则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 4 种类型：碎裂现款替代（秀气为“碎裂”）、不错现款替代（标 志为“允许”）、必须现款替代（秀气为“必须”）和退补现款替代（秀气为“退 补”）。   碎裂现款替代适用于上海证券往返所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   不错现款替代适用于上海证券往返所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款看成一起或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款看成替代。   必须现款替代适用于整个成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款看成替代。   退补现款替代适用于深圳证券往返所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现款看成替代，根据基金照料东说念主买卖情况，与投 资东说念主进行退款或补款。   （1）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在 申购时买入的证券或基金照料东说念主觉得不错适用的其他情形。当今仅适用于标的指 数中的上海证券往返所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计算公式为：   替代金额=替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”当今为该证券前一往返日除权除息后的收盘价。   如果上海证券往返所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往返所文告规          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东说念主需 在证券规复往返后买入，而现实买入价钱加上接洽往返用度后与申购时的参考价 格可能有所各异。为便于操作，基金照料东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的现实成本，则基金照料东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的现实成本，则基金照料东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金照料东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平素往返的 2 个往返日（简称为 T+2 日）内， 基金照料东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 现实购入成本（包括买入价钱与往返用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投 资东说念主应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券现实购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往返所平素往返日已达到 20 日而该证券 平素往返日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 往返日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应疗养。   T+2 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往返日），基 金照料东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给接洽申购赎回代理券商和基 金托管东说念主，接洽款项的清理交收将于而后 3 个作事日内完成。   ④替代限定：为有用贬抑基金的追踪偏离度和追踪流毒，基金照料东说念主可规则 投资东说念主使用现款替代的比例悉数不得进步申购基金份额财富净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为：         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   其中：   “该证券参考价钱”当今为该证券前一往返日除权除息后的收盘价。如果上 海证券往返所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往返所文告规则的参考价 格为准。   “参考基金份额净值”当今为本基金前一往返日除权除息后的收盘价，如果 上海证券往返所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券往返所文告规 定的参考基金份额净值为准。   （2）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数疗养，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法例限定投资的成份证券；或基金管 理东说念主出于保护抓有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金照料东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其疗养后 T 日开盘参考价。   （3）退补现款替代   ①适用情形：退补现款替代的证券当今仅适用于标的指数中深圳证券往返所 股票。   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的计算公式为：   申购的替代金额=替代证券数目×该证券疗养后 T 日开盘参考价×（1+申购 现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额=替代证券数目×该证券疗养后 T 日开盘参考价×（1-赎回 现款替代折价比例）。   ③替代金额的处理标准   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金照料东说念主将买入该证券，现实买入价钱加上接洽往返用度后与 该证券疗养后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金照料东说念主在申购赎 回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的金额高于基金购入该部分证券的现实成本，则基金照料东说念主将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的现实成本，则基金照料东说念主将向投 资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金照料东说念主将卖出该证券，现实卖出价钱扣除接洽往返用度后与 该证券疗养后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金照料东说念主在申购赎 回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付 的金额低于基金卖出该部分证券的现实收入，则基金照料东说念主将退还少支付的差额； 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的现实收入，则基金照料东说念主将向投 资东说念主收取多支付的差额。   其中，“疗养后 T 日开盘参考价”主要根据指数公司提供的标的指数成份证 券的疗养后开盘参考价确定。   基金照料东说念主将自 T 日起在收到申购往返证实后按照“时辰优先，实时申报” 的原则轨范买入申购被替代的部分证券，在收到赎总结往确定后按照“时辰优先、 实时申报”的原则轨范卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往返，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有平素往返的 2 个往返日内完成上述往返。   时辰优先的原则为：申购赎回标的不异的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后规则按照上海证券往返所证实申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金照料东说念主在深圳证券往返所贯穿竞价期间，根据收到 的上海证券往返所申购赎回证实记录，在技巧系统允许的情况下实时向深圳证券 往返所申报被替代证券的往返指示。   T 日基金照料东说念主按照“时辰优先”的原则轨范与申购投资东说念主确定基金应退还 投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照申购时辰规则，以替代金额与被替代证券 的轨范现实购入成本（包括买入价钱与往返用度）的差额，确定基金应退还申购 投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；按照“时辰优先”的原则轨范与赎回投资东说念主 确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照赎回时辰规则，以替代金 额与被替代证券的轨范现实卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） T 日后基金照料东说念主不错连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与往返用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或 申购投资东说念主应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券现实购入成本（包括买入价钱与往返用度）加上按照 T+2 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主 或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项；若未能卖出一起被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）加上按照 T+2 日收盘 价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券往返所平素往返日已达到 20 日而该证券 平素往返日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本 （包括买入价钱与往返用度）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；以 替代金额与所卖出的部分被替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 往返日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应疗养。   T+2 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往返日），基 金照料东说念主将应退款和补款的明细数据发送给接洽申购赎回代理券商和基金托管 东说念主，接洽款项的清理交收将于而后 3 个作事日内完成。   预估现款部分指由基金照料东说念主揣度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现 金差额的揣度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   其计算公式为：   T 日预估现款部分=T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清 单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的 数目与该证券疗养后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代 成份证券的数目与该证券疗养后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁 止现款替代成份证券的数目与该证券疗养后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券疗养后 T 日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成 份证券的疗养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式 中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益分派数额。 若 T 日为基金最小申购赎回单元疗养顺利日，则计算公式中的“T-1 日最小申购 赎回单元的基金财富净值”需根据疗养前后最小申购赎回单元按比例计算。预估 现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：   T 日现款差额=T 日最小申购赎回单元的基金财富净值 -（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中碎裂现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之 和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正 数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东说念主将根据其申购的基金份额获取相应的现款；在基金份额抓有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额抓有东说念主将根据其赎回的基金份额获取相应的现款， 如现款差额为负数，则基金份额抓有东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金照料东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的神气进行修改。   T 日申购赎回清单的神气例如如下：          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  基本信息： 最新公告日历        XXX 基金称号          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金 基金照料公司称号      国泰基金照料有限公司 一级市集基金代码      XXX  T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XXX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                     XXX  T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                          XXX 现款替代比例上限                              XXX 是否需要公布 IOPV                           是 最小申购赎回单元（单元：份）                        XXX 申购、赎回的允许情况                            允许申购和赎回 申购上限（单元：份）                            XXX 赎回上限（单元：份）                            XXX  成份股信息内容：                                        申购现款     赎回现款                            现款替代  证券代码    证券简称       股票数目               替代溢价     替代折价   替代金额                             秀气                                         比例       比例  XXX     XXX        XXX         XXX       XXX   XXX    XXX  说明：此处为示例，以届时现实公布为准  申购赎回清单的神气可根据上海证券往返所的系统升级相应疗养，具肉阵势 以上海证券往返所提供的清单模板为准，届时不再另行公告。  八、断绝或暂停申购的情形  发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 易时辰非平素停市），基金照料东说念主无法计算当日基金财富净值或无法进行证券交 易。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现 有基金份额抓有东说念主利益的情形。 购赎回清单编制畸形或基金份额参考净值计算畸形。 机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单元、接洽证券往返所等因异常 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金照料东说念主无法预念念 并不可贬抑的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据畸形等。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购央求。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金照料东说念主决定暂停申购时， 基金照料东说念主应当根据关联规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购央求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放置时， 基金照料东说念主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求或减速 支付赎回对价：          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金份额抓有东说念主的赎回央求或减速支付赎回对价。 易时辰非平素停市），基金照料东说念主无法计算当日基金财富净值或无法进行证券交 易。 赎回清单编制畸形或基金份额参考净值计算畸形。 机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单元、接洽证券往返所等因异常 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金照料东说念主无法预念念 并不可贬抑的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据畸形等。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金赎回央求或减速支付赎回对价。   发生上述第 6 项之外的情形且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金照料东说念主应报中国证监会备案，已证实的赎回央求，基金照料东说念主应足额 支付。如暂时弗成足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况放置时， 基金照料东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、基金份额的转托管、非往返过户、冻结及解冻等业务   登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非往返过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   十一、基金份额的质押   在条件许可的情况下，登记机构可依据接洽法律法例偏激业务规则，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、鸠合申购和其他服务         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 无现实性不利影响的前提下，基金照料东说念主有权制定鸠合申购业务的接洽规则。 召开基金份额抓有东说念主大会。场外申购赎回的具体办理方式等接洽事项届时将另行 公告。 性不利影响的前提下，疗养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 下，蚁合基金不错用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新 的申购方式出手履行前另行公告。 益无现实性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、 赎回方式出手履行前给以公告。 两边需坚定书面托付代理公约。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会招供的往返场地或者往返方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十四、基金清理交收与登记模式的疗养或新增   若上海证券往返所和中国证券登记结算有限使命公司疗养或新增清理交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金照料东说念主有权疗养本基金的清理交 收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新 的申购、赎回方式，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   十五、在不违犯法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前提 下，基金照料东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养，也        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可采取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息表示办法》的关联规 定在规则媒介公告。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分         基金的投资   一、投资宗旨   考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）  。为更好地兑现投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板、科创板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、地点政 府债券、政府支抓机构债券、中期单子、可退换债券（含分离往返可转债）、可 交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支抓证券、同行存 单、银行进款、股指期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须适当中国证监会接洽规则）。   本基金可根据法律法例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法例 的规则而受限定的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金照料东说念主在履行适当标准后，不错相应疗养本基金的投资范围和投资比例规则。   三、投资策略   本基金主要接纳完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的疗养。但因特殊 情况（如成份股历久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于目田指导量发生变 化、成份股公司行动、市集流动性不及、基金限度不及等）导致本基金照料东说念主无 法按照标的指数组成及权重进行同设施整时，基金照料东说念主不错采取替代性策略等 方式对投资组合进行优化，尽量缩短追踪流毒。为了更好地兑现追踪标的指数的 目的，基金照料东说念主综合商量标的指数成份股的流动性、投资限定、往返成本等因 素，不错接纳抽样复制的策略。在平素市集情况下，本基金的风险贬抑宗旨是追           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 求日均追踪偏离度的十足值不进步 0.2%，年追踪流毒不进步 2%。如因标的指数 编制规则疗养或其他因素导致追踪偏离度和追踪流毒进步上述范围，基金照料东说念主 应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪流毒进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面对退市风险，且 指数编制机构暂未作出疗养的，基金照料东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策标准后实时对接洽成份股进行疗养。   本基金可根据投资宗旨，基于对基础证券投资价值的深刻研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切暖热国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计谋动向，瞻望未 来利率变动走势，基于本基金流动性照料的需要可投资于债券财富，以保证基金 财富流动性，并缩短组合追踪流毒。   本基金在对可退换债券和可交换债券条件和标的公司基本面进行深刻分析 研究的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全角落和高超流动 性的可退换债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行条件、支抓财富的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响财富支抓证券价值的因素进行分析，并支持采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估财富支抓证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来照料 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金限度以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资限度。本基金照料东说念主将充分商量            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。   为更好兑现投资宗旨，在加强风险防护并顺从审慎原则的前提下，本基金可 根据投资照料的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   跟着证券市集投资器具的发展、丰富和基金照料运作的需要，基金照料东说念主可 以在不改变投资宗旨的前提下，遵照法律法例的规则，相应疗养或更新投资策略 并公告。   四、投资限定   基金的投资组合应遵照以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%；   （2）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种财富支抓证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （3）本基金抓有的一起财富支抓证券，其市值不得进步基金财富净值的 20%；   （4）本基金抓有的磨灭（指磨灭信用级别）财富支抓证券的比例，不得超 过该财富支抓证券限度的 10%；   （5）本基金照料东说念主照料的一起基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种财富支抓 证券，不得进步其各种财富支抓证券悉数限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支抓证 券。基金抓有财富支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再适当投资圭臬，应 在评级报密告布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金若参与股指期货往返，顺从以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何往返日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 抓有的股票总市值的 20%； 计算）应当适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得进步上一往返日基金财富净值的 20%； 当保抓不低于往返保证金一倍的现款；   （9）本基金财富总值不进步基金财富净值的 140%；   （10）本基金若参与融资业务，每个往返日日终，本基金抓有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；   （11）本基金若参与转融通证券出借业务，顺从以下投资限定： 出借期限在 10 个往返日以上的出借证券，纳入《流动性风险照料规则》所述流 动性受限证券的范围； 市值加权平均计算； 素甚至基金投资不适当上述比例限定的，基金照料东说念主不得新增出借业务；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得进步基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照料东说念主之外            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的因素甚至基金不适当该比例限定的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （14）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市往返的股票履行，与境 内上市往返的股票合并计算；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流动性 限定等基金照料东说念主之外的因素甚至基金投资比例不适当上述规则的投资比例的， 基金照料东说念主应当在接洽证券可往返的 10 个往返日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当适当基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同顺利之日起出手。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限定，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受接洽限定或按疗养后的规则履行。   为珍爱基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、附近证券往返价钱偏激他不梗直的证券往返行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则碎裂的其他行为。   法律法例或监管部门取消或疗养上述碎裂性规则，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当标准后，则本基金投资不再受接洽限定或按疗养后的规则履行。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 贬抑东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返的，应当适当基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱履行。接洽往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以表示。紧要关联往返应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   五、标的指数与功绩相比基准   本基金的标的指数为中证 2000 指数偏激畴昔可能发生的变更。   畴昔若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金照料东说念主应当自该情形发生之日起十个作事日内向中国证监会呈报并提议惩办 决策，如更换基金标的指数、退换运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策确按期间，基金照料 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵照基金份额抓有东说念主 利益优先原则撑抓基金投资运作。   法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。   本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 2000 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准相应疗养，由基金照料东说念主根 据标的指数变更情形履行适当标准并进行公告。法律法例或监管机构另有规则的， 从其规则。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于夹杂型基金、 债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，追踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金照料东说念主代表基金运用鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十二部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各种有价证券及单子价值、银行进款本息、基 金应收款项偏激他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据接洽法律法例、表放荡文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑抓和刑事使命   本基金财产孤苦于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑抓。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分      基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券往返场地的往返日以及国度法律法例 规则需要对外皮露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、财富支抓证券、股指期货合约、银行进款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在确定接洽金融财富和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃市集且粗略获取不异财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近往返日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往返日的报价弗成着实响应公允价值的，交接报价进行疗养，确定公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中商量不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限定等，如果该限定是针对财富抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限定作 为特征商量。此外，基金照料东说念主不应试虑因其开阔抓有接洽财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有裕如 可利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得接洽财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，交接估值 进行疗养并确定公允价值。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往返日的市价 （收盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 疗养最近往返市价，确定公允价钱。   （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。   （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外）， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价进行估值。   （4）对在往返所市集上市往返的可退换债券，按照估值日收盘价看成估值 全价。   （5）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技巧确定公允价值。 往返所市集挂牌转让的财富支抓证券，接纳估值技巧确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往返所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，接纳估值技巧确定公允价值。   （3）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经疗养的报价看成估值日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，交接市集报价进行疗养，证实 估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则接纳估值 技巧确定其公允价值。   （4）非公斥地行有明确锁按期的股票、初次公斥地行有明确锁按期的股票、 通过巨额往返取得的带限售期的股票等刊行时明确一按期限限售期的股票，按监          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管机构或行业协会关联规则确定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 认利息收入。 无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往返日结算 价估值。国度有最新规则的，按其规则进行估值。 会的接洽规则进行估值。 最新规则的，按其规则进行估值。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值技巧确定公允价值。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金财富净值计算和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的会         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的计算结果对外给以公布。   五、估值标准 是按照每个作事日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计算，精 确到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急疗养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主于每个作事日计算基金财富净值及基金份额净值，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个作事日对基金财富估值后， 将基金财富净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金照料东说念主按约定对外公布。   六、估值畸形的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值畸形。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值畸形，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪戾 的使命东说念主应当对由于该估值畸形碰到损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值畸形处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值畸形的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值畸形已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值畸形使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值畸形发生的用度由估值畸形使命方承担； 由于估值畸形使命方未实时更正已产生的估值畸形，给当事东说念主变成损失的，由估 值畸形使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值畸形使命方如故积极协调，况且         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有协助义务确当事东说念主有裕如的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值畸形使命方交接更正的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值畸形已得 到更正。   （2）估值畸形的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 况且仅对估值畸形的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值畸形而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值畸形使命方仍交接估值畸形负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值畸形责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的抵偿额加上如故获取的欠妥 得利返还的总和进步其现实损失的差额部分支付给估值畸形使命方。   （4）估值畸形疗养接纳尽量规复至假定未发生估值畸形的正确情形的方式。   估值畸形被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值畸形发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值畸形发生 的原因确定估值畸形的使命方；   （2）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值畸形变成的损失 进行评估；   （3）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法由估值畸形的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值畸形处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值畸形的更正向关联当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值计算出现畸形时，基金照料东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施重视损失进一步扩大。   （2）畸形偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；畸形偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。  七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金财富净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行 复核。基金照料东说念主应于每个通达日往返结果后计算当日的基金财富净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核证实后发送给基金 照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 时，所变成的流毒不看成基金财富估值畸形处理。 制机构等级三方机构发送的数据畸形，或国度司帐计谋变更、市集规则变更等非 基金照料东说念主与基金托管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能发现畸形的，由此变成的基金财富估值畸形， 基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极采 取必要的措施放置或减弱由此变成的影响。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十四部分      基金的收益与分派      一、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准。若《基金合同》顺利起火 3 个月可不进 行收益分派； 以上，可进行收益分派。在收益评价日，基金照料东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行计算； 尽可能靠近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派无 需以弥补损失为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；      在不影响基金份额抓有东说念主利益的情况下，基金照料东说念主可在法律法例允许的 前提下酌情疗养以上基金收益分派原则，此项疗养不需要召开基金份额抓有东说念主大 会。      二、基金收益分派数额简直定原则      基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一作事日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一作事日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。      基金照料东说念主将以此计算截止收益评价日基金净值增长率进步标的指数同期 增长率的差额，当差额进步 1%时，基金不错进行收益分派。      期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运行日重 新计算上述宗旨。      三、收益分派决策        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比 例、分派方式等内容。   四、收益分派决策简直定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规则媒介公告。   五、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十五部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。照料费的计算 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金财富净值   基金照料费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月第 3 个作事日按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月第 3 个作事日按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应公约 规则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十六部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度表示； 司帐核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十七部分      基金的信息表示   一、本基金的信息表示应适当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险照料规则》、            《基金合同》偏激他关联规则。接洽法律法例对于信息 表示的表示方式、登载媒介、报备方式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的着实性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予表示的基金信 息通过适当中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息表示办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信 息贵府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除异常说明外，货币单元为东说念主民币 元。        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的规则及具体标准，说明基金居品的特性等触及基金投资 东说念主紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金照料东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵府纲目的信息发生紧要变 更的，基金照料东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在规则 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金居品贵府概 要；基金居品贵府纲目其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基 金断绝运作的，基金照料东说念主不再更新基金居品贵府纲目。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在 规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲目、《基 金合同》和基金托管公约登载在规则网站上，基金销售机构将基金居品贵府纲目 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基 金托管公约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》顺利公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在规则网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表示半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金照料东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规则媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金照料东说念主将 基金份额折算结果公告登载于规则媒介上。   （六）基金份额上市往返公告书   基金份额获准在证券往返所上市往返的，基金照料东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个作事日前，将基金份额上市往返公告书登载在规则网站上，并将上市往返 公告书提醒性公告登载在规则报刊上。   （七）申购赎回清单   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东说念主应当在每个通达日，通 过规则网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金照料东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基 金份额申购、赎回对价的计算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主粗略在 申购赎回代理券商网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （九）基金按期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载在规则网站上，并将年度呈报提醒性公告登载在规则报刊上。基金年          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 度呈报中的财务司帐呈报应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在规则网站上，并将中期呈报提醒性公告登载在规则报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在规则网站上，并将季度呈报提醒性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在按期呈报“影响投资者决 策的其他可贵信息”项下表示该投资者的类别、呈报期末抓有份额及占比、呈报 期内抓有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中表示基金组合股产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时呈报   本基金发生紧要事件，关联信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务接洽行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实贬抑东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往返事项，但中国证监会另有规则的除外； 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十一）清亮公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额抓有东说念主权益的，接洽信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开清亮， 并将关联情况立即呈报基金上市往返的证券往返所。   （十二）清理呈报   基金合同断绝的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理呈报。基金财产清理小组应当将清理呈报登载在规则网站上， 并将清理呈报提醒性公告登载在规则报刊上。   （十三）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）投资财富支抓证券的接洽公告   若本基金投资财富支抓证券，基金照料东说念主应在本基金中期呈报及年度呈报中 表示其抓有的财富支抓证券总额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和呈报 期内整个的财富支抓证券明细。   若本基金投资财富支抓证券，基金照料东说念主应在本基金季度呈报中表示其抓有 的财富支抓证券总额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和呈报期末按市值 占基金净财富比例大小排序的前 10 名财富支抓证券明细。   （十五）投资股指期货的接洽公告   若本基金投资股指期货，基金照料东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报 等按期呈报和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货往返情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货往返对基金总体风 险的影响以及是否适当既定的投资计谋和投资宗旨等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借往返的接洽公告   若本基金参与融资，基金照料东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等定 期呈报和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险偏激照料情况等。   若本基金参与转融通证券出借往返，基金照料东说念主应当在季度呈报、中期呈报、 年度呈报等按期呈报等文献中表示基金参与转融通证券出借往返的情况，并就报 告期内发生的紧要关联往返事项作念详备说明。   （十七）中国证监会规则的其他信息。   六、信息表示事务照料         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示照料轨制，指定专门部门及 高档照料东说念主员负责照料信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当适当中国证监会接洽基金信息 表示内容与神气准则等法律法例规则。   基金托管东说念主应当按照接洽法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金按期呈报、更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金清理呈报等接洽基 金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子证实。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证接洽报送信息的着实、准确、完好意思、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介表示信息，然则其他环球媒介不得早于规则媒介、基金上市往返 的证券往返所网站表示信息，况且在不同媒介上表示磨灭信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计呈报、法律想法书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律法例另有规则的从其规则。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法 规规则将信息置备于各自办公场地、基金上市往返的证券往返所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或延长信息表示的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表示基金接洽信 息： 业时；           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第十八部分         风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资样貌和往返轨制等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务景色、市集远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些王人会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司策动不善，其股票价钱可能着落，或者粗略用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来溜达这 种非系统风险，但弗成完全消除。 的现实收益下降。   二、照料风险 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为往返型通达式基金，投资东说念主可在本基金的通达日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，遵照基金份额抓有 东说念主利益优先原则，审慎证实申购、赎回业务央求，包括但不限于：         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总限度进行贬抑，并在申购赎回清单中公告。 基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述措施对基金限度给以控 制。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回对价。   提醒投资东说念主夺目本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 商酌。   （二）本基金拟投资市集、行业及财富的流动性风险评估 资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。频繁情况下， 标的指数成份股流动性较好，但不排除在特定市集环境下标的指数成份股出现流 动性较差的情况，基金照料东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面研究和投资 涵养，对投资组合进行优化，保抓投资组合的流动性，缩短投资组合的流动性风 险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例疗养导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法交接基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及撑抓担保比例的流动性风险。   基金照料东说念主将密切暖热各种财富及投资标的的往返活跃程度与价钱的贯穿 特性况，贬抑组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险照料器具的实施情形、标准及对投资者的潜在影响   基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 依照法律法例及基金合同的约定，综合运用各种流动性风险照料器具，对赎回申 请进行贬抑疗养，看成特定情形下基金照料东说念主流动性风险照料的支持措施，包括 但不限于：   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回央求的情形 及标准。   在此情形下，投资者的赎回央求不被基金照料东说念主接受。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情形 及标准。   在此情形下，投资者招揽赎回对价的时辰将可能比平素情形下有所延长，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金财富估值”中的“暂停估值的 情形”，详备了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东说念主可暂停接受投资者的申购、赎回央求或减速支付赎回对价，可能导致投资者 无法申购、赎回本基金或招揽赎回对价的时辰比平素情形下有所延长。   （四）对 ETF 基金份额抓有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能面对因市集往返量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独有风险   标的指数并弗成完全代表整个这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策动景色、          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东说念主样貌和往返轨制等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 风险   看成完全追踪标的指数发达的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪流毒贬抑未达约 定宗旨。   （1）由于标的指数疗养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合疗养 中产生追踪偏离度与追踪流毒；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪流毒；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪流毒；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时疗养投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪流毒；   （5）由于基金投资过程中的证券往返成本，以及基金照料费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪流毒；   （6）在 ETF 指数化投资过程中，基金照料东说念主的管贤慧商，例如追踪指数的 水平、技巧技能、买入卖出的时机选拔等，王人会对 ETF 的收益产生影响，从而影 响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因缺少卖空、 对冲机制偏激他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制畸形等，由此产生追踪偏离度与追踪流毒。   如因标的指数编制规则疗养或其他因素导致本基金的追踪流毒贬抑未达约 定宗旨，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之疗养， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资东说念主须承担此项疗养带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和珍爱，畴昔指数编制机构可 能由于各种原因住手对指数的照料和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个作事日内向中国证监会呈报并提议惩办决策，如更换基金标的 指数、退换运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将面对更换基金标的指数、退换运作方式、 与其他基金合并或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策确按期间，基金照料 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵照基金份额抓有东说念主 利益优先原则撑抓基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发达与接洽市集发达有在各异，影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集往返价钱的折溢价 贬抑在一定范围内，但基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各种原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪流毒扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪流毒。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 卖出成份股以获取足额的适当要求的赎回对价，由此基金照料东说念主可能在申购赎回 清单中建立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎 回一起或部分 ETF 份额的风险。   基金照料东说念主或者基金照料东说念主托付其他机构计算并通过上海证券往返所发布 基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主往返、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计算也可能出现畸形。投资东说念主若参 考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再适当证券往返所上市条件被断绝上市，或被基金份额抓有东说念主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额弗成连续进行二级市集往返的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的裕如的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金照料东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总限度进行贬抑，可能存在因达到当日申购限度上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额抓有东说念主在提议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的适当条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金照料东说念主可能根据成份股市值限度变化等因素疗养最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一起赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金照料东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总限度进行贬抑，可能存在因达到当日赎回限度上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。在组合证         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   如果基金照料东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代秀气、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申 购赎回的平素进行将受影响。   本基金“退补现款替代”方式不同于其他现款替代方式，可能给申购和赎回 投资东说念主带来价钱的不确定性，从而障碍影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 顶点情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重加多，该方式带来的不确定 性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金照料东说念主分歧“时辰优先、实时申报”原则的履行效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的计算以现实成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因 技巧系统、通信连接或其他原因导致基金照料东说念主无法遵照“时辰优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金照料东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记建立时，将充分商量由此引 发的市集套利等行动对基金份额抓有东说念主可能变成的利益毁伤。但基金照料东说念主弗成 保证顶点情况下申购赎回清单标记建立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或断绝，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能疗养结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制疗养可能给投资东说念主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券往返所偏激他代理机构。   （3）证券往返所、登记机构、基金托管东说念主偏激他服务机构可能失约，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金可投资财富支抓证券，主要存在以下风险：                        （1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流瞻望风险等与基础财富接洽的风险；                      （2）财富支抓证券信用增级措 施接洽风险、财富支抓证券的利率风险、评级风险等与财富支抓证券接洽的风险； （3）照料东说念主失约违法风险、托管东说念主失约违法风险、专项商酌账户照料风险、资 产服务机构违法风险等与专项商酌照料接洽的风险；（4）计谋风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、技巧风险和操气魄险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操气魄险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不适当的估值可能使基金财富面对损失 风险。股指期货接纳保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里往返机制接洽的风险可能平直或障碍成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金财富投资于 存托凭证或选拔不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭证。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大往返额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票看成担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断诞妄或操作欠妥，会加大损失。   （2）担保智商及限定往返风险：单只或一起证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资履历等，这些影响可能给本基金变成经济损失。此外，本基金 也可能面对由于自身撑抓担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户往返受到限定，从而变成经济损失。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资往返期间，如果弗成按照约定的期 限送还债务，或上市证券价钱波动，导致日终清理后撑抓担保比例低于警告线， 且弗成按照约定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金变成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和市集风险。   （1）流动性风险：本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还出借证券、无 法实时支付权益补偿及接洽用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能面对出借期间无法实时处置证券的市集 风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、市 场轨制以及往返规则等各异带来的独有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股 上市后的前 5 个往返日不建立涨跌幅限定，股价可能发达出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金抓有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板履行比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬，且退市 标准存在一定死别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资聚集度相对较高的风险。因科创板上市公司买卖模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性照料实施 指引（试行）》及里面评级圭臬，将基金居品按照风险由低到高规则进行风险级 别评定分散，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不消然一致或存在对应关系。同期， 不同销售机构因其采取的具体评价圭臬和方法的各异，对磨灭居品风险级别的评 定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金现实运作情 况等应时疗养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售 机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配熟识，并须实时暖热销售机 构对于本基金风险评级的疗养情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因技巧因素、东说念主为因素，干戈、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第十九部分      基金的断绝与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后 2 日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行接洽标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连结的； 的因素甚至标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 照料东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对惩办决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组和洽接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）聘用司帐师事务所对清理呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 呈报出具法律想法书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余财富的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一起剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 呈报登载在规则网站上，并将清理呈报提醒性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十部分      基金合同内容摘录   一、基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主的权利、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并获取《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用鼓励权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金照料东说念主的方式，代表基金份额抓有东说念主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金提供服务的外部机构；   （16）在适当关联法律法例和接洽证券往返所及登记机构接洽业务规则的规 定以及本基金合同的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、赎回和非往返过 户等业务的规则；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此孤苦，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他关联规则，履行信息表示及 呈报义务；   （12）保守基金买卖神秘，不清晰基金投资商酌、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予隐讳，不          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 向他东说念主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科护士人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东说念主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，况且 保证投资者粗略按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并进入基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对斥逐、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金照料东说念主方式，代表基金份额抓有东说念主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 顺利，基金照料东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，接洽股票的 解冻按照《业务规则》的规则处理；           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （25）履行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 撑抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市集规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往返资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场地，配备裕如的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金照料东说念主代表基金坚定的与基金关联的紧要合同及关联凭证；           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则另有 规则外，在基金信息公开表示前给以隐讳，不得向他东说念主清晰，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科护士人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主计算的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价及法律法例规则的接洽内容；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具想法，说 明基金照料东说念主在各可贵方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金照料东说念主有未履行《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他接洽贵府不低于法 律法例规则的最低期限；   （12）从基金照料东说念主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规则制作接洽账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或关联规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金照料东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）进入基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对斥逐、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会， 并文告基金照料东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金照料东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 务，基金照料东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金照料东说念主追偿；   （21）履行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖热基金信息表示，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购/赎回对价及法律法例和《基金合同》 所规则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行顺利的基金份额抓有东说念主大会的决议；         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （8）返还在基金往返过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的标准和规则   （一）基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金告捷召募并运作之后，如基金照料东说念主照料本基金的蚁合基金 的：   鉴于本基金和本基金的蚁合基金的接洽性，蚁合基金的基金份额抓有东说念主不错 凭所抓有的蚁合基金份额出席或者委用代表出席本基金的基金份额抓有东说念主大会 并参与表决。在计算参会份额和计票时，蚁合基金份额抓有东说念主抓有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东说念主大会的权益登记日，蚁合 基金抓有本基金份额的总和乘以该基金份额抓有东说念主所抓有的蚁合基金份额占联 接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   蚁合基金的基金照料东说念主不应以蚁合基金的方式代表蚁合基金的全体基金份 额抓有东说念主以本基金的基金份额抓有东说念主的身份运用表决权，但可接受蚁合基金的特 定基金份额抓有东说念主的托付以蚁合基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。   蚁合基金的基金照料东说念主代表蚁合基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集本 基金份额抓有东说念主大会的，须先衔命蚁合基金基金合同的约定召开蚁合基金的基金 份额抓有东说念主大会。蚁合基金的基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额抓有东说念主大会的，由蚁合基金的基金照料东说念主代表蚁合基金的基金份额抓有东说念主提议 召开或召集本基金份额抓有东说念主大会。   （三）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有规则的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）疗养基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会标准；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就磨灭事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券往返所断绝 上市的情形除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无现实性不利影响的情况下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规则的范围内疗养本基金的申购费率或在 对现有基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例、上海证券往返所或中国证券登记结算有限使命公 司的接洽业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或疗养基金份额分类办法及规则；   （5）在对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，基金照料东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，疗养基金收益的分派原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响或修           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在不违犯法律法例的情况下，基金照料东说念主、接洽证券往返所、登记机 构、销售机构疗养关联基金认购、申购、赎回、往返、转托管、非往返过户等业 务的规则；   （8）在法律法例规则或中国证监会许可的范围内且对基金份额抓有东说念主利益 无现实性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金照料东说念主召集。 提议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金照料东说念主， 基金照料东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或悉数代          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得圮绝、侵犯。 益登记日。   （五）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和接洽东说念主、表决想法寄交的截止时辰和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票服从。   （六）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解适当法律法例、《基金合 同》和会议文告的规则，况且抓有基金份额的凭证与基金照料东说念主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证清晰， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内连 续公布接洽提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规则的方式收取基金份额抓有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金照料东说念主经 文告不进入收取表决想法的，不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具 表决想法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决想法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决想法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决想法的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额抓有东说念主大会，具体方式在会议文告 中列明。 非现场方式相勾搭的方式召开基金份额抓有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通 讯方式开会的标准进行。表决方式上，基金份额抓有东说念主也不错接纳网罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中载明。   （七）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额抓有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（九）条文则标准确定 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金照料东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓 有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和异常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 异常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以异常决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背字据讲解，不然提交适当会议文告中规则的证实基金份额抓有东说念主身份文献的 表决视为有用出席的基金份额抓有东说念主，方式适当会议文告规则的表决想法视为有 效表决，表决想法恍惚不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或磨灭项提案内比肩的各项议题应当分开            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议出手 后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）顺利与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额抓有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当履行顺利的基金份额抓有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有不奋勉。   （十一）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等规则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致接洽 内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规则和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后 2 日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行接洽标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连结的； 的因素甚至标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 照料东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对惩办决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 成立基金财产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组和洽接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）聘用司帐师事务所对清理呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 呈报出具法律想法书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余财富的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一起剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 呈报登载在规则网站上，并将清理呈报提醒性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商惩办，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交 上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地 点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不奋勉。除非仲裁裁 决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续针织、勤恳、尽责 地履行基金合同规则的义务，珍爱基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十一部分        托管公约内容摘录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称号：国泰基金照料有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织阵势：有限使命公司   注册老本：1.1 亿元东说念主民币   存续期限：抓续策动   接洽电话：400-888-8688   （二）基金托管东说念主   称号：中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：王常青   成立日历：2005 年 11 月 2 日   批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112 号   基金托管业务批准文号：证监许可【2015】219 号   组织阵势：股份有限公司   注册老本：775669.4797 万元东说念主民币   存续期间：抓续策动   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动运用监督权 范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地兑现投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主          国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 板、创业板、科创板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、地点政 府债券、政府支抓机构债券、中期单子、可退换债券（含分离往返可转债）、可 交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支抓证券、同行存 单、银行进款、股指期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须适当中国证监会接洽规则）。   本基金可根据法律法例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法例 的规则而受限定的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金照料东说念主在履行适当标准后，不错相应疗养本基金的投资范围及投资比例规则。 资比例进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%；   （2）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种财富支抓证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （3）本基金抓有的一起财富支抓证券，其市值不得进步基金财富净值的 20%；   （4）本基金抓有的磨灭（指磨灭信用级别）财富支抓证券的比例，不得超 过该财富支抓证券限度的 10%；   （5）本基金照料东说念主照料的一起基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种财富支抓 证券，不得进步其各种财富支抓证券悉数限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支抓证 券。基金抓有财富支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再适当投资圭臬，应 在评级报密告布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金若参与股指期货往返，顺从以下投资限定：           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金财富净值的 10%；在职何往返日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 抓有的股票总市值的 20%； 计算）应当适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得进步上一往返日基金财富净值的 20%； 当保抓不低于往返保证金一倍的现款；   （9）本基金财富总值不进步基金财富净值的 140%；   （10）本基金若参与融资业务，每个往返日日终，本基金抓有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；   （11）本基金若参与转融通证券出借业务，顺从以下投资限定： 出借期限在 10 个往返日以上的出借证券，纳入《流动性风险照料规则》所述流 动性受限证券的范围； 市值加权平均计算； 素甚至基金投资不适当上述比例限定的，基金照料东说念主不得新增出借业务；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 保抓一致；   （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得进步基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照料东说念主之外 的因素甚至基金不适当该比例限定的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （14）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市往返的股票履行，与境 内上市往返的股票合并计算；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流动性 限定等基金照料东说念主之外的因素甚至基金投资比例不适当上述规则的投资比例的， 基金照料东说念主应当在接洽证券可往返的 10 个往返日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当适当基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同顺利之日起出手。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限定，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受接洽限定或按疗养后的规则履行。 碎裂行动进行监督：   为珍爱基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、附近证券往返价钱偏激他不梗直的证券往返行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则碎裂的其他行为。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当标准后，则本基金投资不再受接洽限定或以变更后的限定为准。 资限定进行监督：   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实 贬抑东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返的，应当适当基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱履行。接洽往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以表示。紧要关联往返应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   根据法律法例关联基金从事关联往返的规则，基金照料东说念主和基金托管东说念主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他紧要利弊关系的公司 名单偏激更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的着实性、完好意思性、全 面性。名单变更后基金照料东说念主应实时发送基金托管东说念主，名单变更时辰以基金照料 东说念主收到基金托管东说念主回函证实的时辰为准。如果基金托管东说念主在运作中严格遵照了监 督经由，基金照料东说念主仍违法进行往返，并变成基金财富损失的，由基金照料东说念主承 担使命，基金托管东说念主不承担相应损结怨使命。 与银行间债券市集进行监督：   （1）基金托管东说念主依据关联法律法例的规则和基金合同的约定对于基金照料 东说念主参与银行间债券市集往返时面对的往返敌手资信风险进行监督。   基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适当法律法例及行业 圭臬的银行间债券市集往返敌手的名单，并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中 约定各往返敌手所适用的往返结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内 回函证实收到该名单。基金照料东说念主应按期或不按期对银行间债券市集现券及回购 往返敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券市集往返敌手时须实时 文告基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个作事日内回函证实收到后，对名单进行更 新。基金照料东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实疗养的名单出手顺利，新名           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 单顺利前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返，仍应按照两边原定 公约进行结算。     如果基金托管东说念主发现基金照料东说念主与不在名单内的银行间债券市集往返敌手 进行往返，应实时提醒基金照料东说念主铲除往返，经提醒后基金照料东说念主仍履行往返并 变成基金财富损失的，基金托管东说念主不承担使命。     （2）基金托管东说念主对于基金照料东说念主参与银行间债券市集往返的往返方式的控 制     基金照料东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购往返时，需按往返敌手名 单中约定的该往返敌手所适用的往返结算方式进行往返。如果基金托管东说念主发现基 金照料东说念主莫得按照事前约定的成心于信用风险贬抑的往返方式进行往返时，基金 托管东说念主应实时提醒基金照料东说念主与往返敌手重新确定往返方式，经提醒后仍未改正 并变成基金财富损失的，基金托管东说念主不承担使命。     （3）基金照料东说念主有使命贬抑往返敌手的资信风险     基金照料东说念主按银行间债券市集的往返规则进行往返，并负责惩办因往返敌手 不履行合同而变成的纠纷。若未践约的往返敌手在基金照料东说念主确定的时辰内仍未 承担失约使命偏激他接洽法律使命的，基金照料东说念主不错对相应损失先行给以承担， 然后再向接洽往返敌手追偿。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照料东说念主莫得按照事前约定的往返敌手 进行往返时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的 相应损结怨使命。     （1）基金投资指导受限证券，应顺从《对于基金投资非公斥地行股票等流 通受限证券关联问题的文告》等关联法律法例规则。指导受限证券指由《上市公 司证券刊行注册照料办法》表率的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按期限锁按期的可往返证券,不包括由于发布紧要音讯或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等指导受限证 券。     （2）基金照料东说念主应在基金初次投资指导受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金照料东说念主董事会批准的关联基金投资指导受限证券的投资决策经由、风险贬抑         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 轨制。基金投资非公斥地行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资指导受限证券的投资额 度和投资比例贬抑情况。   基金照料东说念主应至少于初次履行投资指示之前 2 个作事日将上述贵府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有裕如的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后 2 个作事日内，以书面或其他两边招供的方式证实收到上述贵府。   （3）基金投资指导受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供适当法律 法例要求的关联必要书面信息。基金照料东说念主应保证上述信息的着实、完好意思，并应 至少于拟履行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有足 够的时辰进行审核。   （4）基金托管东说念主交接基金照料东说念主提供的关联书面信息进行审核，基金托管 东说念主觉得上述贵府不适当法律法例、投资决策经由、风险贬抑轨制的，有权要求基 金照料东说念主在投资指导受限证券前就以上事项进行疗养，不然，基金托管东说念主有权拒 绝履行关联指示。因断绝履行该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担相 应使命，并有权呈报中国证监会。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩办。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担相应使命。如果基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主首肯担相应使命。   （1）基金照料东说念主照料的基金在投资中期单子前，基金照料东说念主须根据法律、 法例、监管部门的规则，制定严格的对于投资中期单子的风险贬抑轨制和流动性 风险处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金照料 东说念主投资中期单子的额度和比例进行监督。   （2）如畴昔关联监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单子另 有规则的，从其约定。 选拔进款银行进行监督：   基金投资银行按期进款的，基金照料东说念主应根据法律法例的规则及基金合同的 约定，确定适当条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东说念主应据以对基金投资银行进款的往返敌手是否适当关联规则进行监督。   本基金投资银行进款应适当如下规则：   （1）基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的着实、准确。   （2）基金照料东说念主与基金托管东说念主应根据接洽规则，就本基金银行进款业务另 行坚定书面公约，明确两边在接洽公约签署、账户开设与照料、投资指示传达与 履行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑抓以及进款证实书的开立、传递、 撑抓等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核接洽公约、账户贵府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金 法》、   《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户照料、利率照料、支付结 算等的各项规则。   基金托管东说念主对基金照料东说念主选拔进款银行的监督应依据基金照料东说念主向基金托 管东说念主提供的适当条件的进款银行的名单履行，如基金托管东说念主发现基金照料东说念主将基 金财富投资于该名单之外的进款银行，有权断绝履行。该名单如有变更，基金管 理东说念主应在启用新名单前提前 2 个作事日将新名单发送给基金托管东说念主。 备技巧系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完善业务流 程，有用防护和贬抑风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主业务进行监督和核查的关联措施 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、接洽信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监 督和核查。 合同、本公约偏激他关联规则时，应实时以书面阵势文告基金照料东说念主限期纠正， 基金照料东说念主收到文告后应不才一个作事日实时查对，并以书面阵势向基金托管东说念主        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 发出回函，进行解释或举证。 改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应呈报中国证监会。 基金合同约定的，应当断绝履行，立即文告基金照料东说念主。 行政法例和其他关联规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金照料东说念主， 并实时向中国证监会呈报，基金照料东说念主应照章承担相应使命。 间内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的，基金照料东说念主应积极配合提 供接洽数据贵府和轨制等。 同期文告基金照料东说念主限期纠正。 督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金托管东说念主提议教育仍不改正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。 恐怖融资、扩散融资等犯非法警行为；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与称职 访问，在法律法例强制性要求的范围内提供着实、准确、完好意思客户贵府，顺从基 金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资接洽照料规则。对具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、恐 怖融资的客户，基金托管东说念主将按照中国东说念主民银行反洗钱监管规则采取必要管控措 施。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金照料东说念主计算的基金财富净值和基金份额净值、根据基金 照料东说念主指示办理清理交收、接洽信息表示和监督基金投资运作等行动。        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未履行或无故延长履行基金照料东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本公约偏激他关联规则时，基金照料东说念主应实时以书 面阵势文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质实并以书 面阵势向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对文告县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金照料东说念主文告的违 规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证实的，基金照料东说念主应呈报中国证监 会。基金照料东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所碰到的损失。   （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应立即呈报中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正。   （四）基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 接洽贵府以供基金照料东说念主核查托管财产的完好意思性和着实性，在规则时辰内恢复基 金照料东说念主并改正。   （五）基金托管东说念主无梗直原理，断绝、碎裂基金照料东说念主根据本公约规则运用 监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经 基金照料东说念主提议教育仍不改正的，基金照料东说念主应呈报中国证监会。   四、基金财产撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 公约约定及基金照料东说念主的梗直指示外，不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何财 产。 户。 的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完好意思与 孤苦。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩办。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金财富。   （二）召募资金的验资 理东说念主或基金照料东说念主托付的登记机构开立并照料。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额抓有东说念主东说念主数适当《基金法》、 《运作办法》等关联规则后，基金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的一起资金 划入基金托管东说念主为本基金开立的财富托管专户中，登记机构应将网下股票认购所 召募到的股票划入以基金托管东说念主和基金联名方式开立的证券账户下，基金托管东说念主 在收到资金和股票当日出具证实文献。同期，基金照料东说念主应聘用适当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报，出具的验资呈报 应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。 理退款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的托管账户的开立和照料 指示办理资金收付。 管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的方式开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 构的关联规则。   （四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和照料 使命公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，用于证券清理。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东说念主和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和照料 行间同行拆借市集的往返履历，并代表基金进行往返；基金托管东说念主负责以基金的 方式在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集清理所股份有限公司开设 银行间债券市集债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资 金的清理。 场回购主公约，本来由基金托管东说念主撑抓，基金照料东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和照料   在本公约顺利之后，本基金被允许从事适当法律法例规则和基金合同约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及接洽账户的开设和使用，由基金照料东说念主协 助基金托管东说念主根据关联法律法例的规则和基金合同的约定，开立关联账户。该账 户按关联规则使用并照料。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的撑抓   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司或银行间市集清理所股份有限公司或单子营业 中心的代撑抓库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示 办理。属于基金托管东说念主贬抑下的什物证券在基金托管东说念主撑抓期间的损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构现实有 效贬抑的证券不承担撑抓使命。   （八）与基金财产关联的紧要合同的撑抓   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金照料东说念主负责。由基金照料东说念主代表 基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金照料东说念主撑抓。 基金照料东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保证基金一方抓有两份 以上的本来原件，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份本来的原件。基 金照料东说念主在合同签署后 30 个作事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合            国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献撑抓部门， 撑抓期限不低于法律法例规则的最低期限。对于无法取得二份以上的本来的，基 金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未 在合同约定范围内，合同原件不得升沉，由基金照料东说念主撑抓。   五、基金财富净值计算和司帐核算   （一）基金财富净值的计算、复核的时辰和标准 是按照每个作事日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计算，精 确到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急疗养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主于每个作事日计算基金财富净值及基金份额净值，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个作事日对基金财富估值后， 将基金财富净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金照料东说念主按约定对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法， 以基金照料东说念主的想法为准，按照基金照料东说念主对基金净值信息的计算结果对外给以 公布。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、债券、财富支抓证券、股指期货合约、银行进款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）证券往返所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往返日的市价（收         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，疗养 最近往返市价，确定公允价钱。 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价 进行估值。 价。 往返所市集挂牌转让的财富支抓证券，接纳估值技巧确定公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 磨灭股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 况下，应以活跃市集上未经疗养的报价看成估值日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，交接市集报价进行疗养，证实估 值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则接纳估值技 术确定其公允价值。 通过巨额往返取得的带限售期的股票等刊行时明确一按期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会关联规则确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）磨灭证券同期在两个或两个以上市集往返的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）抓有的银行按期进款或文告进款以本金列示，按公约或合同利率逐日 证实利息收入。   （6）因抓有股票而享有的配股权，接纳估值技巧确定公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往返日结 算价估值。国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （8）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照接洽法律法例和行业 协会的接洽规则进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往返的股票履行，国度 有最新规则的，按其规则进行估值。   （10）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值技巧确定公允价值。   （11）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 基金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （12）接洽法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法例的规则或者未能充分珍爱基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   （三）估值差错处理 东说念主对不应由其承担的使命，有权向罪戾东说念主追偿。 证实后公告的，由此变成的投资东说念主或基金的损失，应根据法律法例的规则对投资 东说念主或基金支付抵偿金，就现实向投资东说念主或基金支付的抵偿金额，由基金照料东说念主与 基金托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承担相应的使命。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 施后仍弗成发现该畸形，进而导致基金财富净值、基金份额净值计算畸形变成投 资东说念主或基金的损失，以及由此变成以后往返日基金财富净值、基金份额净值计算 顺延畸形而引起的投资东说念主或基金的损失，由提供畸形信息确当事东说念主一方负责抵偿。 制机构等级三方机构发送的数据畸形，或国度司帐计谋变更、市集规则变更等非 基金照料东说念主与基金托管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能发现畸形的，由此变成的基金财富估值畸形， 基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极采 取必要的措施放置或减弱由此变成的影响。 接洽各方应本着勤恳尽责的立场重新计算查对，如果临了仍无法达成一致，应以 基金照料东说念主的计算结果为准对外公布，由此变成的损失由基金照料东说念主承担抵偿责 任，基金托管东说念主不负抵偿使命。   （四）基金账册的建立 一记账方法和司帐处理原则，分别独马上建立、登录和撑抓本基金的全套账册， 对接洽各方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金财富的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证接洽各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基 金照料东说念主的账册为准。   （五）基金招募说明书、按期呈报的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 个作事日内完成。    《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照料 东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金照料东说念主不再更新基金招募说明书。基金照料东说念主在季度结果之日起 15 个作事日 内完成季度呈报编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期呈报编制并 公告；在每年结果之日起三个月内完成年度呈报编制并公告。 金托管东说念主应当在收到呈报之日起 2 个作事日内完成月度报表的复核；在收到呈报 之日起 7 个作事日内完成基金季度呈报的复核；在收到呈报之日起 20 日内完成 基金中期呈报的复核；在收到呈报之日起 30 日内完成基金年度呈报的复核。基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行疗养，疗养以国度关联规则为准。 出具加盖托管核算业务章的复核想法书或电子证实，接洽各方各自留存一份。 毕后，需盖印证实或出具相应的复核证实书或电子证实，以备有权机构对接洽文 件审核时提醒。   （六）暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金照料东说念主应当暂停估值；   六、基金份额抓有东说念主名册的撑抓   （一）基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑抓的基金份额抓有东说念主名册，基 金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   （二）基金份额抓有东说念主名册由基金的登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和 撑抓，基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照当今接洽规则分别撑抓基金份额抓有东说念主名 册。撑抓方式不错接纳电子或文档的阵势。撑抓期限不低于法律法例规则的最低           国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 期限。   （三）基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主按期或不按期提交基金份额抓有东说念主 名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金 份额。基金托管东说念主不错接纳电子或文档的阵势妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，保 存期限不低于法律法例规则的最低期限。基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓 有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从隐讳义务。   （四）若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑抓基金份额抓有 东说念主名册，应按关联法例规则各自承担相应的使命。   七、争议惩办方式   （一）本公约及本公约项下两边的权利和义务适用中华东说念主民共和国法律（为 本公约之目的，不含港澳台地区法律），并按照中华东说念主民共和国执法。   （二）凡因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，应经友好协商惩办， 如经友好协商未能惩办的，则任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁 委员会，按照该会届时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁 决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不奋勉，仲裁用度由败诉方承担，仲裁裁 决另有决定的除外。   （三）争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，继 续针织、勤恳、尽责地履行基金合同和托管公约规则的义务，珍爱基金份额抓有 东说念主的正当权益。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管公约的变更与断绝   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与基金合同的规则有任何冲破。本公约的变更报中国证监会备 案。   发生以下情况，本公约断绝：   （1）基金合同断绝；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被铲除、歇业或由其他基金托管东说念主接纳基金资         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产；   （3）基金照料东说念主斥逐、照章被铲除、歇业或由其他基金照料东说念主接纳基金管 理权；   （4）发生法律法例或基金合同规则的断绝事项。   （二）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组和洽接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）聘用司帐师事务所对清理呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 呈报出具法律想法书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （三）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （四）基金财产清理剩余财富的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一起剩余财富扣除基金         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   （五）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 呈报登载在规则网站上，并将清理呈报提醒性公告登载在规则报刊上。   （六）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。              国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十二部分          对基金份额抓有东说念主的服务     基金照料东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金照料东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务名堂。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式提议磋议、建议、投诉等需 求，基金照料东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信提醒发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金照料东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金照料东说念主按期或不按期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金照料东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金照料东说念主按期或不按期向投资东说念主发送电子资讯。     五、接洽基金照料东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过上述方式 接洽基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面融会了本招募说明书。      国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       第二十三部分        其他应表示事项 无。        国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十四部分      招募说明书存放偏激查阅方式   本招募说明书存放在本基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地，投 资东说念主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书本来为准。基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。         国泰中证 2000 往返型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第二十五部分          备查文献  以下备查文献存放在本基金照料东说念主、基金托管东说念主的办公场地。投资东说念主可在办 公时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证2000往返型通达式指数证券投资基金注册 的批复文献  二、《国泰中证2000往返型通达式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证2000往返型通达式指数证券投资基金托管公约》  四、法律想法书  五、基金照料东说念主业务履历批件、营业派司  六、基金托管东说念主业务履历批件、营业派司  七、中国证监会要求的其他文献                                    国泰基金照料有限公司                                    二零二四年十月十八日

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