发布日期：2024-10-26 10:42    点击次数：140

国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金        更新招募证明书        （2024 年第一号）    基金料理东说念主：国泰基金料理有限公司    基金托管东说念主：华泰证券股份有限公司                            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                                                        目             录               国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                         伏击辅导 号文注册召募。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、阛阓远景和收益作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）可投资性筛选    当年一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。    （3）选样方法 在 C 及以下的上市公司证券；    ①样本空间内总市值排行前 1500；    ②属于沪股通或深股通证券范围；    ③对主板证券，在所属中证三级行业内解放通顺市值占比不低于 2% 间内排行前 1%的证券行为指数样本。 证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业解放通顺市值散播与样本空间尽可 能一致。    策划标的指数具体编制有预备及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投老本基金前，需全面毅力本基金产物的风险收益特征和产物特性，充          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 分商量自身的风险承受才气，感性判断阛阓，对投老本基金的意愿、时机、数目 等投资步履作念出零丁决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：阛阓风险、料理风险、流 动性风险、本基金荒芜风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金荒芜风险包括： 标的指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合呈文与标的指数呈文偏离及追踪瑕玷控制未达约定方针的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的 风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计舛讹的风险、基金退市 风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回 对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单象征建立风险、第三方 机构服务的风险、投资金钱支握证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期 货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参 与转融通证券出借业务的风险等。   本基金可投资金钱支握证券，主要存在与基础金钱关联的风险、与金钱支握 证券关联的风险、与专项预备料理关联的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、 操气派险和法律风险等。   本基金可投资国债期货，可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。   本基金可投资股票期权，主要面对的风险包括阛阓风险、流动性风险、杠杆 风险、信用风险和操气派险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里走动机制关联的风险可能径直或辗转成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于 存托凭证或选拔不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必投资存托凭 证。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保才气及控制走动风险、 强制平仓风险等。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   本基金可参与转融通证券出借业务，将面对流动性风险、信用风险、阛阓风 险等风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略， 追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益 特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应矜重阅读基金合同、本招募 证明书、基金产物汉典摘要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自诈欺命。   基金的过往事迹并不预示其异日进展。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹进展的保证。   基金料理东说念主依照恪称职守、老师信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                 第一部分 前言   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息走漏料理办法》                  （以下简称“《信息走漏办法》”）、《公 开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理章程》                      （以下简称“《流动性风险料理 章程》”）、      《公开召募证券投资基金运作教导第 3 号——指数基金教导》                                  （以下简 称“《指数基金教导》”）和其他策划法律律例以及《国泰中证 A500 走动型盛开 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募证明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者要害遗 漏，并对其真正性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募证明书 所载明的汉典肯求召募的。本基金料理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募证明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募证明书内容 与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 策划章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应详实查阅基金合同。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                   第二部分 释义     在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用改进和补充 走动型盛开式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补 充 券投资基金招募证明书》过甚更新 金基金产物汉典摘要》过甚更新 金基金份额发售公告》 上市走动公告书》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有禁止力的决定、决议、文书等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的改进       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁 布机关对其常常作念出的改进       《信息走漏办法》：指《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁 布机关对其常常作念出的改进       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对 其常常作念出的改进           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）       《流动性风险料理章程》：指《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险 料理章程》及颁布机关对其常常作念出的改进       《指数基金教导》：指《公开召募证券投资基金运作教导第 3 号——指数 基金教导》及颁布机关对其常常作念出的改进 申购赎回实施确定》界说的“走动型盛开式基金”，简称“ETF” 标相似，给与盛开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经策划政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 基金料理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构             国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 由基金料理东说念主指定的，在基金合同见效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务和基金走动的证实、 算帐和结算、代理披发红利、建立并赈济基金份额握有东说念主名册和办理非走动过户 等 结算有限使命公司，基金料理东说念主也不错自行或托付其他机构担任登记机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面证实的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得高出 3 个月 盛开日       《业务功令》：指深圳证券走动所、中国证券登记结算有限使命公司、国 泰基金料理有限公司、基金销售机构的关联业务功令和章程（过甚常常改进） 请购买基金份额的步履           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 步履 件，以基金合同章程的对价肯求购买基金份额的步履 章程的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的步履 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 和招募证明书章程应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 可能发生的变更 股，而况按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合， 达到复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应赢得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目狡计 当日现款差额的计算值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的章程将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的步履 卖证券价差、银行入款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的量入为出 率差额以及基金可供分派利润金额之基准日 基金应收款项过甚他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公诱骗行股票、金钱支握证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 走动的债券等 刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 件           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                 第三部分 基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称号：国泰基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册老本：11,000 万元东说念主民币   策划东说念主：辛怡   策划电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：             鼓动称号                    股权比例       中国建银投资有限使命公司                   60%           意大利忠利集团                    30%        中国电力财务有限公司                    10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建立银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金料理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检验局。 务院农村综合更动做事小组办公室）。历任财政部监督检验局检验一处副处长， 财政部国务院农村税费更动做事小组办公室（国务院农村综合更动做事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年                国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 学界联合会党组文书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师； 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪金钱料理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓动代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高等司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 主任（主握做事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建立银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现 任公司党委副文书、总司理、公司董事。   黄晓衡，零丁董事，硕士研究生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国建立银行江苏省分行做事，先后任职于预备处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建立银行总行做事，历任海外部副总司理、资金 预备部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司做事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投辛劳理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金料理有限公司零丁董事。2017 年 3 月起任公司零丁董事。   吴群，零丁董事，博士研究生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）做事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高等司理、总监，料理商量部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司做事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司做事（简称“CEC”），历任审计部副主任、金钱 部副主任（主握做事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 做事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息顽抗股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。   冯丽英，零丁董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建立银行 东说念主事部工作工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东说念主力资源部高等司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产料理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国建立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金料理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金料理有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业诱骗总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司做事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金料理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选混杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风混杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企更动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国破家亡养老方针日历 2040 三年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置混杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金料理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金料理有限公司，历任信息时刻部工程师、运营料理部总监助理、运营料理 部副总监，现任运营料理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金料理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险料理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金料理有限公司、国泰基金料理有限公司、敦和金钱料理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金料理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金料理有限公司、信达澳银基金料理有限公司、国寿安保基金 料理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时刻有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金料理有限公司，历任信息时刻部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金料理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金料理有限公司，历任 产物预备部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司看守长。   黄岳，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。 医药走动型盛开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任 国泰中证生物医药走动型盛开式指数证券投资基金聚会基金的基金司理，2021           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料走动型盛开式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 走动型盛开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料走动型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基 金和国泰中证科创创业 50 走动型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 走动型盛开式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题走动型盛开式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月起兼任国泰中证 500 走动型盛开式指数 证券投资基金发起式聚会基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证破费电 子主题走动型盛开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月起兼任国泰中 证破费电子主题走动型盛开式指数证券投资基金发起式聚会基金的基金司理， 投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游戏走动型盛开式指数 证券投资基金、国泰中证港股通 50 走动型盛开式指数证券投资基金和国泰富时 中国国企盛开共赢走动型盛开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月至 金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车走动型盛开式指数证券 投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件走动型盛开式指数证券投资基金和国泰中 证光伏产业走动型盛开式指数证券投资基金的基金司理。   本基金料理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等料理东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等关联东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员之外的 投辛劳理关联东说念主员担任成员，看守长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据策划律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门建议的公司举座投资策略、基金大类金钱配置原则，以及研究相 关投资部门建议的要害投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   扩充委员：          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、完全收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金料理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 回清单； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律步履；   四、基金料理东说念主承诺 建立健全里面控制轨制，采取有用措施，提神违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 制轨制，采取有用措施，提神下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会谢却的其他步履。 家策划法律、律例及行业范例，老师信用、勤劳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法推敲；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）特地损伤基金份额握有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的汉典中平心而论；   （5）断绝、滋扰、破裂或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突职守、花费权益，不按照章程履行职责；   （7）违抗现行有用的策划法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，流露在职职期间瞻念察的策划证券、基金的贸易高深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资预备等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 关联的走动行径；   （8）违抗证券走动局面业务功令，利用对敲、倒仓等技巧支配阛阓价钱， 滋扰阛阓圭表；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特地含有虚假、误导、欺骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会谢却的步履。 度，采取有用措施，提神违抗基金合同步履的发生。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资预备等信息，且不利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 从事关联的走动行径；   六、基金料理东说念主里面控制轨制   基金料理东说念主为防御和化解推敲运作中面对的风险，保证推敲行径的正当合规 和有用开展，制定了一系列组织机制、料理方法、操作模范与控制措施，形成了 公司完满的里面控制体系，并通过相应的具体业务控制经过来严格实施。   为保证里面控制的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可扩充 的规章轨制体系并衔接业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面控制轨制进 行实时的更新和调节，以顺应公司推敲行径的变化，握住增强和优化公司轨制的 完备性、有用性和应时性。   （1）保证公司推敲运作正当合规，形成称职推敲、范例运作的推敲理念；   （2）防御和化解风险，提升推敲料理效益，确保公司推敲的稳健运行和受 托金钱的安全完满，收尾公司握续、稳重、健康发展；   （3）确保受托金钱、公司财务和其他信息的真正、准确、完满、实时；   （4）重视公司精致的品牌形象。   （1）全面性原则。里面控制应遮蔽公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、扩充、监督、反馈等通盘业务过程和业务模范。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面控制轨制，公司全体职工 必须勤奋重视里面控制轨制的有用扩充。   （3）相互零丁和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对零丁的机构、部           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、相互制约。里面控制的检 查评价部门必须零丁于各业务扩充部门。公司受托金钱、自有金钱、其他金钱的 运作必须分离。   （4）顺应性原则。公司里面控制应根据公司推敲业务发展、新产物的诱骗、 金融创新、法律律例以及阛阓环境的变化等实时调节和完善，以保证里面控制的 有用性温情应性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，尽头是研究、投资、扩充、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上进击，对伏击业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的推敲料理方法缩小运作成本，提升 经济效益，力图以合理的控制成本达到最好的内控成果。   （1）公司经过多年的料理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐明 零丁董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教师和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健推敲的企业文化。公司董事会对里面控制原则进行带领，对公 司建立里面控制系统和赈济其有用性承担最终使命；公司推敲料理层对里面控制 进行料理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险控制使命， 既相互零丁，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制 体系。   （2）公司依据自身推敲特色建立了包括各岗亭以方针使命制自控、关联部 门和岗亭之间相互制衡、内控检验评价部门实施监督的、权责和谐、严实有用的 内控防地。   （3）公司建立有用的东说念主力资源料理轨制，健全激发禁止机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相顺应的职业操守和专科才气。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险料理的方针和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，握住优化风险控制模范和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行径中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详实的风险控制经过，并在施行业务中加以控制。   （5）公司建立了完善的授权料理机制，明确了合理的授权模范和经过，确          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 保授权机制的贯彻扩充。   （6）公司建立了完善的里面司帐控制，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金金钱与公司自有金钱完 全分开，分账料理，零丁核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确隔离各岗亭职责，投资 和走动、走动和算帐、基金司帐和公司司帐等伏击岗亭不得有东说念主员的重复。伏击 业务部门和岗亭进行物理进击。   （8）公司建立要害风险救急处置机制，制订切实有用的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立有用的信圮绝流渠说念和相通机制，明确陈说机制旅途和业务 申报体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完满传递，收尾自下而 上的实时陈说和从上至下的有用反馈。   （10）公司通过建立完满的研究料理、投资决策和走动料理等轨制体系，以 收尾投辛劳理业务控制。   （11）公司制定例范的信息走漏料理办法，握住优化完善机制经过，确保公 开走漏信息的真正、准确、完满、实时。   （12）公司对里面控制建立与实施情况进行监督检验，评价里面控制的有用 性，发现里面控制劣势，实时加以改进，内控检验评价部门通过如期或不如期检 查里面控制轨制的扩充情况，确保公司各项推敲料理行径的有用运行。   基金料理东说念主保证以上对于里面控制轨制的走漏真正、准确，并承诺基金料理 东说念主将根据阛阓变化和业务发展握住完善里面控制轨制，切实重视基金份额握有东说念主 的正当权益。            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：华泰证券股份有限公司   住所：南京市江东中路 228 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号   法定代表东说念主：张伟   诞生时刻：1991 年 4 月 9 日   批准诞期望关：中国东说念主民银行总行   批准诞生文号：银复[1990]497 号文   基金托管履历批文及文号：《对于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金 托管履历的批复》（中国证监会证监许可[2014]1007 号）   组织形势：股份有限公司（上市）   注册老本：902,938.484 万东说念主民币   策划电话：025-83388233   策划东说念主：王金成   华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）前身为江苏省证券公司， 于 1990 年 12 月事中国东说念主民银行总行批准诞生，1991 年 4 月 9 日领取企业法东说念主 营业牌照，1991 年 5 月 26 日矜重开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改 制为定向召募股份公司。1997 年 6 月，公司改名为“江苏证券有限使命公司”。 证监会批准，公司举座变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日， 公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司给与合并信泰证券有限使命 公司。2010 年 2 月，公司告成在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联 交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司刊行的 GDR 在伦交所主板阛阓上市走动。 华泰证券是一家国内最初的大型综合证券集团，具有浩大的客户基础、最初的互 联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线             国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 上线下有机衔接的方式，为个东说念主和机构客户提供全场地的证券及金融服务，并致 力于成为兼具原土上风和全球视线的一流综合金融集团。监管部门对公司的分类 结果：2016 年为 B 类 BBB 级，2017 年为 A 类 AA 级，2018 年为 A 类 AA 级，    华泰证券金钱托管部充分阐明行为新兴托管券商的证券阛阓专科化上风，搭 建了由高教化东说念主才组成的专科化托管团队。现有职工中本科以上东说念主员占比 100%， 硕士研究生东说念主员占比高出 90%，专科散播合理，是一支老师勤劳，开拓创新的资 产托管从业东说念主员团队。    华泰证券于 2014 年 9 月 29 日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资 格，可为各样公开召募资金诞生的证券投资基金提供托管服务。华泰证券耐久坚 握稳健的推敲理念，严格料理、审慎推敲、范例运作，提神风险料理，保握精致 的老本结构，严格遵从国度策划基金托管业务的法律律例、行业监管规章和公司 策划料理章程，范例运作、严格料理，确保基金托管业务的稳健运行。    华泰证券金钱托管部领有零丁的安全监控设施，稳重、高效的托管业务系统， 完善的业务料理轨制。保证基金财产的安全完满，确保策划信息的真正、准确、 完满、实时走漏，为基金份额握有东说念主利益履行基金托管职责，保证基金份额握有 东说念主的正当权益。    二、托管业务的里面控制轨制    遵从国度策划托管业务的法律律例、行业监管功令和公司策划料理章程，秉 握稳健推敲、范例运作的理念，在组织体系、决策授权、轨制经过等方面进一步 完善风险控制措施，防御和化解风险，保证托管金钱的安全完满；重视基金份额 握有东说念主的权益；保障金钱托管业务安全、有用、稳健运行。    华泰证券风险料理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险料理委 员会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。    董事会是风险料理的最高决策机构，并对公司全面风险料理体系的有用性承        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 担最终使命。董事会设合规与风险料理委员会，对风险料理的总体方针、基本政 策、风险评估陈说进行审议并建议见地；对需董事会审议的要害决策的风险和重 大风险的措置有预备进行评估并建议见地。总裁室是风险料理的最高扩充机构，根 据董事会的授权和批准，衔接公司推敲方针，具体负责实施风险料理做事，并下 设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险料理做事。在主要业务部 门王人诞生了一线的风险控制组织，各级组织和东说念主员需在授权范围内履行风险料理 的职责，单干了了，强调相互相助。公司指定风险料理部履行风险料理职责，监 测、评估、陈说公司举座风险水平，并为业务决策提供风险料理建议。合规法律 部是华泰证券合规料理的中枢职能部门，主要负责对公司推敲料理行径和职工执 业步履进行合规料理，以及料理公司的法律事务做事。查抄部负责对公司各级部 门的风险料理、里面控制及推敲料理绩效进行零丁、客不雅地检验、监督、评价， 并督促其改进。各部门单干相助，各有侧重，共同阐明事前识别与防御、事中监 测与控制、过后监督与评价三说念防地功能。金钱托管部通过诞生里面合规岗亭、 内控检验机制、陈说机制等方式，收尾对各样风险的全面有用料理，保证在正当 合规、稳健范例的基础上开展基金托管业务。   华泰证券金钱托管业务具备了系统、完善的里面控制轨制体系，建立了业务 料理轨制、里面控制轨制、业务操作经过，涵盖了业务料理操作、司帐核算、监 督和内控、信息系统、里面料理等各方面，遮蔽了金钱托管业务开展的各个伏击 模范，粗略有用带领业务正常运转、稳健发展。   主要风险控制措施：           （1）通过严格的业务进击轨制、专用走动单元及结算备 付金账户、合理的账户结构、核算对账机制、什物质产清点轨制、里面多层级监 督检验机制、系统保障客户资金安全、安防控制等措施有用控制金钱安全风险； （2）通过监督料理机制、建立并完善投资监督系统、投资监督料理实施有预备、 中枢业务数据向公司风控部门盛开、透明化运作等措施有用控制投资监督风险； （3）通过里面料理控制轨制、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障救急 处理机制和可怜备份机制等措施有用防御资金算帐风险；                         （4）通过明确指示处理 关联要素机制、严格资金划付料理经过、划款指示审核机制、监控资金变动机制、 东说念主工备份划款方式、实时相通反馈机制等措施有用防御资金交收风险；                               （5）通过           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 公约约定估值方法、信息传递模范及差错处理机制、零丁司帐核算机制、建立对 账机制、司帐汉典料理调阅机制、差错及救急处理机制等措施有用防御金钱净值 估算舛讹风险；       （6）通过信息走漏和隐私轨制、公约约定信息走漏的内容和模范、 原始账簿数据分析和麇集机制、信息批露授权机制等措施有用防御信息走漏风 险。   三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主根据《基金法》、               《运作办法》、                     《基金合同》、                           《托管公约》和关联 法律律例的章程对基金投资范围、投资对象、谢却投资步履，基金投资、融资比 例，基金料理东说念主参与银行间债券阛阓，基金料理东说念主投资通顺受限证券,选拔入款 银行进行监督。对基金金钱净值狡计、各样基金份额的基金份额（参考）净值计 算、应收资金到账、基金料理东说念主报酬的计提和支付、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违抗法 律律例、《基金合同》和《托管公约》的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等 方式文书基金料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到书 面文书后应鄙人一做事日前实时查对并以书面形势给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，证明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督 促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据走动模范已经见效的指示违抗法律、行政法 规和其他策划章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金料理东说念主， 并实时向中国证监会陈说，由此形成的损失由基金料理东说念主承担。            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                  第五部分 关联服务机构   一、基金份额发售机构   机构称号                         机构信息              注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 国泰基金料理有限 办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20  公司直销柜台      层              客户服务专线：400-888-8688，021-31089000              传真：021-31081861      网址：www.gtfund.com 金份额发售公告、基金料理东说念主网站或关联公告。   二、登记机构   称号：中国证券登记结算有限使命公司   地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   策划电话：010-50938600   传真：010-50938907   策划东说念主：赵亦清   三、出具法律见地书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 18 楼至 20 楼   负责东说念主：韩炯   策划电话：021-31358666   传真：021-31358600   策划东说念主：丁媛   承办讼师：朝晨、丁媛             国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊深广合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    扩充事务合伙东说念主：李丹    策划电话：021-23238888    传真：021-23238800    策划东说念主：张晓阳    承办注册司帐师：张炯、张晓阳            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                 第六部分 基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他策划章程，并经中国证监会证监许可【2024】1270 号文（《对于准予国泰 中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类别、运作方式和存续期限   三、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公诱骗售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金料理东说念主网站或关联公告。   投资东说念主可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金料理东说念主指定的发售代理机构用深圳证券 走动所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金料理东说念主过甚指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金料理东说念主过甚指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金料理东说念主不错根据具体情况调节本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或关联公告中列明。   得当法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   四、召募局面   投资东说念主应当在基金料理东说念主过甚指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业局面或者按基金料理东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金料理东说念主、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况 和策划方式，请参见基金份额发售公告、基金料理东说念主网站或关联公告。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确 实给与到认购肯求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求及认 购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利。不然，由于投资东说念主 罪责而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户 走动所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券走动所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前握身份 解说文献到中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。策划开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体模范和办法，请到各开户网点详实商量策划章程。   （1）如投资东说念主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金基金份额的网上现款认 购、网下现款认购和二级阛阓走动。   （2）如投资东说念主以深圳证券走动所上市走动的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （3）如投资东说念主以上海证券走动所上市走动的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了握有深圳 A 股账户或证券投资基金账户外， 还应握有上海证券走动所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个 账户的证件号码及称号属于消逝投资东说念主通盘，并慎重投资东说念主认购基金份额的托管 证券公司和上海 A 股账户指定走动证券公司应得当中国证券登记结算有限责 任公司的关联章程。   八、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（S）                  认购费率           S          S≥100万份              按笔收取，100元/笔   基金料理东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金料理 东说念主理理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购畛域莫得控制，但法律律例、监管要求或本基金发售畛域控制有预备另有规 定的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得毁掉，依然 申报，认购资金即被冻结。 算交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）               国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）      认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）      （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）      认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购佣 金。      网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额握有东说念主通盘。网上现款认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折 算的基金份额保留至整数位，一丝部分舍去，舍去部分计入基金财产。      利息折算的份额＝利息/认购价钱      例：某投资东说念主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构证实的佣金比率为 0.80%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：      认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元      认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元      即投资东说念主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购证实情况。      十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东说念主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东说念主的累计认购 畛域莫得控制，但法律律例、监管要求或本基金发售畛域控制有预备另有章程的除 外。 金，办理认购手续。网下现款认购肯求提交后在销售机构章程的时刻之后不得撤 销。 行有用认购款项的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，根据 登记机构关联章程进行有用认购款项的算帐交收。            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （1）通过基金料理东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求， 认购用度和认购金额的狡计如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金料理东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购用度。   通过基金料理东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主通盘，其中利息转份额以基金料理东说念主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，一丝部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主到基金料理东说念主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资 东说念主若 通过 基金 料理 东说念主直销 柜台 认购 本基 金 100,000 份， 需准备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额肯求， 认购佣金和认购金额的狡计同通过发售代理机构进行网上现款认购的狡计。 询认购证实情况。   十一、网下股票认购            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 过甚指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告或关联公告）。投 资东说念主不错屡次提交认购肯求，累计申报股数不设上限，但法律律例、监管要求或 本基金发售畛域控制有预备另有章程的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购肯求提交后如需毁掉以销售机构的章程为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）控制个股认购畛域：基金料理东说念主可根据网下股票认购最先日前 3 个月 个股的走动量、价钱波动过甚他颠倒情况，决定是否对个股认购畛域进行控制， 并在网下股票认购最先日前公告控制认购畛域的个股名单。   （3）临时断绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动颠倒，或认购 申报数目颠倒的个股，或耐久停牌、通顺（减握）受限或存在其他颠倒情况的个 股，或其他基金料理东说念主合计应当断绝的情形，基金料理东说念主可不经公告，一说念或部 分断绝该股票的认购申报。   （4）根据法律律例本基金不得握有的标的指数成份股，将不成用于认购本 基金。 证实各成份股的有用认购数目。T＋1 日起，登记机构根据基金料理东说念主提供真的 认数据，将投资东说念主沪市组合证券（指投资东说念主以在上海证券走动所上市的股票进行 认购的）进行冻结；将投资东说念主深市组合证券（指投资东说念主以在深圳证券走动所上市 的股票进行认购的）过户至本基金证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的， 基金料理东说念主根据发售代理机构提供的数据狡计投资东说念主应以基金份额方式支付的 认购佣金，并从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。 登记机构根据基金料理东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投资东说念主认购份 额的运行登记，并根据基金料理东说念主证实的有用认购肯求股票数据，按照走动所和 登记机构的功令和经过，最终将投资东说念主肯求认购的股票过户到本基金在上海、深         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 圳开立的证券账户。   投资东说念主的认购份额＝   其中，   （1）i 代表投资东说念主提交认购肯求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的肯求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金料理东说念主根据证 券走动所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数狡计，以四舍 五入的方法保留一丝点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个走动日的均价行为狡计价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资东说念主赢得了相应的权 益，基金料理东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行调 整： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）“有用认购数目”是指由基金料理东说念主证实的并由登记机构完成算帐交收 的股票股数。其中： 狡计方式详见届时关联公告。   如果投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金料理东说念主可证实的认购数目上 限，则按照各投资东说念主的认购申报数目同比例证实。对于基金料理东说念主未证实的认购 股票，登记机构将不办理股票的过户业务。 结期间发生司法扩充，基金料理东说念主将根据登记机构证实的施行过户数据对投资东说念主 的有用认购数目进行相应调节。 许的条件下，投资者可选拔以现款或基金份额的方式支付认购佣金。   （1）投资者选拔以现款方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公 式狡计：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额   （2）投资者选拔以基金份额方式支付佣金的，基金料理东说念主根据发售代理机 构提供的数据狡计投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额 中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣 金和可得到的基金份额按以下公式狡计：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值 并实时履行因股票认购导致的股份减握所触及的信息走漏等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动的处理以登记机构业务功令为准。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   网下现款认购及网上现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额握有东说念主通盘。投资东说念主以股票认购的，认购股票由关联机 构赐与冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权 益包摄依据关联功令办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不 得动用。召募的股票按照走动所和登记机构的功令和经过办理股票的冻结和过 户。   基金召募期间的信息走漏费、司帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金 财产中列支。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）             第七部分 基金合同的见效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金 认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律律例及 招募证明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收 到验资陈说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主理理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金料理东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公告。 基金料理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾 前，任何东说念主不得动用。网下股票认购召募的股票由关联机构赐与冻结。   二、基金合同不成见效时召募资金及股票的处理方式   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列使命： 期入款利息。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，应赐与解冻； 酬。基金料理东说念主、基金托管东说念主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各 方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和金钱畛域   《基金合同》见效后，链接 20 个做事日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期陈说中赐与 走漏；链接 60 个做事日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个做事日内向中 国证监会陈说并建议措置有预备，如握续运作、调节运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）           第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同见效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时刻   基金料理东说念主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息走漏办法》的有 关章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金料理东说念主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生调节，但调节后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无施行性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未 来本基金增多基金份额的类别，基金料理东说念主在实施基金份额折算时，可对一说念基 金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的基金份额进行折算。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金料理东说念主可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）          第九部分 基金份额的上市走动   一、基金份额上市   基金合同见效后，本基金具备下列条件的，基金料理东说念主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市功令》向深圳证券走动所肯求基金份额上市：   二、基金份额的上市走动   本基金的基金份额在深圳证券走动所的上市走动须除名《深圳证券走动所证 券投资基金上市功令》、《深圳证券走动所证券投资基金走动和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券走动所走动功令》等策划章程。   三、上市走动的停复牌、暂停上市、复原上市和断绝上市   本基金的停复牌、暂停上市、复原上市和断绝上市等按照《基金法》和关联 法律律例以及《深圳证券走动所证券投资基金上市功令》等关联业务功令、文书、 教导、指南等策划章程扩充。   若本基金发生深圳证券走动所关联章程所章程的因不再具备上市条件而应 当断绝上市的情形时，本基金可在履行妥当模范后由走动型盛开式指数基金变更 为追踪消逝标的指数的非上市的盛开式指数基金，无需召开基金份额握有东说念主大会 审议，届时基金料理东说念主可变更本基金的登记机构并相应调节申购赎回业务功令， 基金变更的具体安排见基金料理东说念主届时发布的关联公告。若届时本基金料理东说念主已 有以该指数行为标的指数的指数基金，则基金料理东说念主将本着重视基金份额握有东说念主 正当权益的原则，经履行关联模范后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数 行为标的指数。具体情况见基金料理东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值的狡计与公告   本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金料理东说念主或基金料理东说念主托付的机构 狡计并通过深圳证券走动所发布，仅供投资者走动、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 谢却现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估 现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违抗法律律例及对基金份额握有东说念主利益无施行性不利影响的前提 下，本基金不错肯求在包括境应酬易所在内的其他走动局面上市走动，而无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   六、关联法律律例、中国证监会、登记机构及深圳证券走动所对基金上市交 易的功令等关联章程进行调节的，基金合同相应赐与修改，并按照新章程扩充， 且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若深圳证券走动所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金不错增多相应功能，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可给与两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市 股票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证 券登记结算有限使命公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过 深圳证券走动所办理。本基金现在仅通畅“深市股票什物申赎、沪市股票现款替 代”申赎模式，异日基金料理东说念主可根据基金发展需要，通畅“什物申购赎回”或 其他深圳证券走动所、登记机构允许的申赎模式，届时将发布公告赐与走漏并对 本基金的招募证明书赐与更新，无用召开基金份额握有东说念主大会审议。   一、申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金料理东说念主 在基金料理东说念主网站或关联公告列示，基金料理东说念主可依据施行情况调节申购赎回代 理券商。   在异日条件允许的情况下，基金料理东说念主直销机构不错通畅申购赎回业务，具 体业务的办理时刻及办理方式基金料理东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的盛开日实时刻   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动 所、深圳证券走动所的正常走动日的走动时刻，但基金料理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货走动阛阓、证券/期货走动所走动时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东说念主有权视情况对前述盛开日及 盛开时刻进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的策划章程在 章程媒介上公告。   基金料理东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月最先办理申购，具体业务办 理时刻在关联公告中章程。   基金料理东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月最先办理赎回，具体业务办        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 理时刻在关联公告中章程。   本基金可在基金上市走动之前最先办理申购、赎回，但在基金肯求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购最先与赎回最先时刻后，基金料理东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息走漏办法》的策划章程在章程媒介上公告申购与赎回的最先时刻。   三、申购与赎回的原则 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待。   基金料理东说念主可在不违抗法律律例且对基金份额握有东说念主利益无施行性不利影 响的情况下，或依据深圳证券走动所或登记机构关联功令过甚常常更新，对上述 原则进行调节。基金料理东说念主必须在新功令最先实施前依照《信息走漏办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金料理东说念主章程的模范，在盛开日的具 体业务办理时刻内建议申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购肯求无效。基金份额握有东说念主提交赎回肯求时，必须握有充足的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回肯求无效。投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时刻、处理功令等在遵从基金合同和招募证明书章程的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行证实。如投资东说念主未能提          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 供得当要求的申购对价，则申购肯求失败。如基金份额握有东说念主握有的得当要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的得当要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   申购赎回代理券商受理的申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定成 功。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商章程的其他方式查询策划肯求 的证实情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用深圳证券走动所、登记机构的关联章程和参与各方关联 公约过甚常常改进的策划章程。   投资者 T 日申购告成后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回告成后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送 给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金料理东说念主在算帐交收时发生不成正常践约的情形，则依据 关联业务功令和参与各方关联公约过甚常常改进的策划章程进行处理。   如果关联证券走动所或登记机构的关联业务功令发生变更，则按最新功令办 理，并在招募证明书或关联公告中进行更新。 对基金份额申购赎回的模范以及算帐交收和登记的办理时刻、方式、处理功令等 进行调节，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   五、申购和赎回的数目控制 申购、赎回单元由基金料理东说念主确定和调节，现在本基金最小申购、赎回单元为           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 模或赎回总畛域进行控制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调节申购和赎回的数额控制，或者新增基金畛域控制措施。基金 料理东说念主必须在调节实施前依照《信息走漏办法》的策划章程在章程媒介上公告。 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金畛域赐与控 制。具体请参见关联公告。   六、申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后狡计，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行妥当模范，不错妥当延 迟狡计或公告。 金差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金料理东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。申购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确定。 走动所开市前公告。 的模范收取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的关联用度。 以在不违抗关联法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的狡计和公告时刻进行调节并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与时势            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值过甚他关联内容。如深圳证券走动所修改或更新申购赎回清单的 内容、参数狡计方法并适用于本基金的，则按照新的功令扩充。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的算帐交收安排， 在申购赎回清单中增多的编造证券。                “申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现款 替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一说念或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募证明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（记号为“谢却”）、不错现款替 代（记号为“允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “谢却”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   谢却现款替代适用于深交所上市的成份证券，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现款行为替代。   不错现款替代适用于通盘成份证券。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份证券时，不错现款替代是指在申购 基金份额时，允许使用现款行为一说念或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份 额时，该成份证券不允许使用现款行为替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份证券，是指在申购赎回基金份额           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 时，该成份证券必须使用现款行为替代，根据基金料理东说念主买卖情况，与投资者进 行退款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款行为替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。登记机构先用深市成 份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券走动所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券走动所文书章程的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东说念主需在证券正常走动后买入，而 施行买入价钱加上关联走动用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操 作，基金料理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的施行成本，则基金料理东说念主 将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的施行成 本，则基金料理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理模范   T 日，基金料理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常走动的 2 个走动日（简称为 T+2 日）内， 基金料理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行购入成本（包括买入价 格与走动用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一说念被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券走动所正常走动日已达到 20 日而该证券 正常走动日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本加 上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 走动日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个做事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个走动日）内， 基金料理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关联申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，关联款项的算帐交收将于尔后 3 个做事日内完成。   ④替代控制：为有用控制基金的追踪偏离度和追踪瑕玷，基金料理东说念主可章程 投资者使用不错现款替代的比例算计不得高出申购基金份额金钱净值的一定比 例。现款替代比例的狡计公式为：   如果深圳证券走动所现款替代比例狡计方式发生变化，以深圳证券走动所通 知章程的现款替代比例为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对建立不错现 金替代的沪市成份证券一说念用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的狡计公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调节的 T-1 日收盘价。如果上海 证券走动所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券走动所文书章程的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。申购时收取现款替 代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东说念主将买入该证券，施行买           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 入价钱加上关联走动用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基 金料理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基金料理东说念主将 退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行成本， 则基金料理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   “现款替代折价比例”也称“赎回现款替代保证金率”。赎回时扣除现款替 代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东说念主将卖出该证券，施行卖 出价钱扣除关联走动用度后与赎回时的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基 金料理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金 额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的施行收入，则基金料理东说念主将 退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的施行收入， 则基金料理东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理模范   T 日，基金料理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金料理东说念主将自 T 日起在收到申购走动证实后按照“时刻优先、实时申报” 的原则纪律买入申购被替代的部分证券，在收到赎回走动证实后按照“时刻优先、 实时申报”的原则纪律卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的走动，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有正常走动的 2 个走动日（简称为 T+2 日）内 完成上述走动。   时刻优先的原则为：申购赎回标的雷同的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后轨则按照深交所证实申购赎回的时刻确定。   实时申报的原则为：基金料理东说念主在上交所链接竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证实记录，在时刻系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交 易指示。   基金料理东说念主按照“时刻优先”的原则纪律与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证实时刻轨则，以替代金额与被替代证券 的纪律施行购入成本（包括买入价钱与走动用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时刻优先”的原则纪律与赎回投资者          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证实时刻轨则，以替 代金额与被替代证券的纪律施行卖出收入（卖出价钱扣除走动用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金料理东说念主不错赓续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与走动用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一说念被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券施行购入成本（包括买入价钱与走动用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除走动用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一说念被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券施行卖出收入（卖出价钱扣除走动用度）加上按照 T+2 日收盘 价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券走动所正常走动日已达到 20 日而该证券 正常走动日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本 （包括买入价钱与走动用度）加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券施行卖出收入（卖出价钱扣除走动用度）加 上按照最近一次收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 走动日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调节。   T+2 日后第 1 个做事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个走动日）内， 基金料理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关联申购赎回代理机构和         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 基金托管东说念主，关联款项的算帐交收将于尔后 3 个做事日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调节，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律律例控制投资的成份证券；或基金 料理东说念主出于保护握有东说念主利益等原因合计有必要建立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金料理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于狡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结肯求申购赎回的投资者的相应资金，由基金料理东说念主狡计的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金金钱净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中谢却现 金替代成份证券的数目与相应证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调节后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调节后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金金钱净值”需扣减相应的收益分派 数额。若 T 日为基金最小申购赎回单元调节见效日，则 T 日预估现款部分的计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金金钱净值”需根据调节前后最小申 购赎回单元按比例狡计。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金金钱净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中谢却现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在基金份额握有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额握有东说念主将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款， 如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金料理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的时势进行修改。   申购赎回清单的时势例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称号           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金 基金料理公司称号       国泰基金料理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨阛阓 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元金钱净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 本阛阓申购赎回组合证券只数                       XXX 一说念申购赎回组合证券只数                        XXX 是否盛开申购                              XXX                    国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）       是否盛开赎回                                 XXX       本日净申购的基金份额上限                           XXX       本日净赎回的基金份额上限                           XXX       单个证券账户本日净申购的基金份额上限                     XXX       单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                     XXX       本日累计可申购的基金份额上限                         XXX       本日累计可赎回的基金份额上限                         XXX       单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                   XXX       单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                   XXX         成份股信息内容：                           申购现款        赎回现款           赎回替代   挂牌市 证券     证券    股份    现款替                        申购替代                           替代保证        替代保证            金额     场 代码     简称    数目    代记号                         金额                            金率          金率 XXX    XXX   XXX   XXX     XXX         XXX     XXX    XXX       XXX         证明：此处为示例。         申购赎回清单的时势可根据深圳证券走动所的施行情况相应调节，具体内容       以基金料理东说念主届时在网站上公布的施行内容为准。         八、断绝或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求：       投资东说念主的申购肯求。               当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的       活跃阛阓价钱且给与估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托       管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。       易时刻非正常停市），可能影响本基金的投资运作，或导致基金料理东说念主无法狡计       当日基金金钱净值或无法进行证券走动。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现       有基金份额握有东说念主利益的情形。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 购赎回清单编制舛讹或基金份额参考净值狡计舛讹。 机构等因颠倒情况无法办理申购，或者指数编制单元、关联证券走动所等因颠倒 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述颠倒情况指基金料理东说念主无法预思 并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金料理东说念主决定暂停申购时， 基金料理东说念主应当根据策划章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购肯求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况袪除时， 基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求或减慢 支付赎回对价： 基金份额握有东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回对价。当前一估值日基金金钱净值 存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当暂停接受基 金赎回肯求或减慢支付赎回对价。 易时刻非正常停市），可能影响本基金的投资运作，或导致基金料理东说念主无法狡计 当日基金金钱净值或无法进行证券走动。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   发生上述第 5 项之外的情形且基金料理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回对 价时，基金料理东说念主应报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金料理东说念主应足额 支付。如暂时不成足额支付，未支付部分可宽限支付。在暂停赎回的情况袪除时， 基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、基金份额的转托管、非走动过户、冻结及解冻等业务   登记机构可依据其业务功令，受理基金份额的转托管、非走动过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   十一、基金份额的质押   在条件许可的情况下，登记机构可依据关联法律律例过甚业务功令，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、蚁集申购和其他服务 无施行性不利影响的前提下，基金料理东说念主有权制定蚁集申购业务的关联功令。 的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额握有东说念主大会。场外申购赎回的具体办 理方式等关联事项届时将另行公告。 性不利影响的前提下，调节基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 取申购用度。 份额握有东说念主利益无施行性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申 购方式最先扩充前另行公告。 益无施行性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、 赎回方式最先扩充前赐与公告。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 两边需缔结书面托付代理公约。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会招供的走动局面或者走动方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金算帐交收与登记模式的调节或新增   若深圳证券走动所和中国证券登记结算有限使命公司调节现有的算帐交收 与登记模式、申购赎回方式，或推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式，本基金料理东说念主有权调节本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方 式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开 基金份额握有东说念主大会审议。   十五、在不违抗法律律例且对基金份额握有东说念主利益无施行性不利影响的前提 下，基金料理东说念主不错根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节，也 可采取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息走漏办法》的策划规 定在章程媒介公告。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）              第十一部分 基金的投资   一、投资方针   精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）                        、备选成份股（含存托凭 证）  。为更好地收尾投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公诱骗行的次级债、地方政府债券、 政府支握机构债券、中期单据、可调节债券（含分离走动可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱支握证券、同行存单、银行存 款、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币阛阓用具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会关联规 定）。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱 比例不低于非现款基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%，因法律律例 的章程而受控制的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例控制，基金料理东说念主在履行妥当模范后，不错相应调节本基金的投资范围及投 资比例章程。   三、投资策略   本基金主要给与完全复制法，即按照标的指数成份股过甚权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动而进行相应的调节。但因特殊 情况（如成份股耐久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放通顺量发生变 化、成份股公司步履、阛阓流动性不及等）导致本基金料理东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同步调节时，基金料理东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩小追踪 瑕玷。在正常阛阓情况下，本基金的风险控制方针是追求日均追踪偏离度的完全           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 值不高出 0.2%，年追踪瑕玷不高出 2%。如因标的指数编制功令调节或其他因素 导致追踪偏离度和追踪瑕玷高出上述范围，基金料理东说念主应采取合理措施幸免追踪 偏离度、追踪瑕玷进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显明负面事件面对退市风险，且 指数编制机构暂未作出调节的，基金料理东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策模范后实时对关联成份股进行调节。   本基金可根据投资方针，基于对基础证券投资价值的真切研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切眷注国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币战略动向，计算未 来利率变动走势，基于本基金流动性料理的需要可投资于债券金钱，以保证基金 金钱流动性，并缩小组合追踪瑕玷。   本基金在对可调节债券和可交换债券条件和标的公司基本面进行真切分析 研究的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全边缘和精致流动 性的可调节债券和可交换债券。   本基金将重心对阛阓利率、刊行条件、支握金钱的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等影响金钱支握证券价值的因素进行分析，并赞成采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   为了更好地收尾投资方针，本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权。   若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险料理的原则，以套期保值为 目的，综合商量流动性、基差水对等因素。   若本基金投资股票期权，将根据风险料理的原则，以套期保值为主要目的， 综合商量流动性、价钱等因素。   此外，本基金将眷注其他金融繁衍品的推出情况，如法律律例或监管机构允            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 许基金投资前述之外的其他金融繁衍品，本基金将按届时有用的法律律例和监管 机构的章程，在充分评估金融繁衍品风险的基础上，在履行妥当模范后，严慎地 进行投资。   本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金畛域以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资畛域。本基金料理东说念主将充分商量 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。   为更好收尾投资方针，在加强风险防御并遵从审慎原则的前提下，本基金可 根据投辛劳理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   跟着证券阛阓投资用具的发展、丰富和基金料理运作的需要，基金料理东说念主可 以在不改造投资方针的前提下，遵照法律律例的章程，在履行妥当模范后，相应 调节或更新投资策略并公告。   四、投资控制   基金的投资组合应遵照以下控制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于非现款 基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%；   （2）本基金投资于消逝原始权益东说念主的各样金钱支握证券的比例，不得高出 基金金钱净值的 10%；   （3）本基金握有的一说念金钱支握证券，其市值不得高出基金金钱净值的   （4）本基金握有的消逝（指消逝信用级别）金钱支握证券的比例，不得超 过该金钱支握证券畛域的 10%；   （5）本基金料理东说念主料理的一说念基金投资于消逝原始权益东说念主的各样金钱支握 证券，不得高出其各样金钱支握证券算计畛域的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支握证 券。基金握有金钱支握证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资模范，应            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金若参与股指期货走动，应遵从以下投资控制： 金金钱净值的 10%； 握有的股票总市值的 20%； 狡计）应当得当基金合同对于股票投资比例的策划约定； 不得高出上一走动日基金金钱净值的 20%；   （9）本基金若参与国债期货走动，应遵从以下投资控制： 金金钱净值的 15%；在职何走动日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得高出 基金握有的债券总市值的 30%； 不得高出上一走动日基金金钱净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当得当基金合同对于债券投资比例 的策划约定；   （10）本基金若参与股票期权走动，应遵从以下投资控制： 净值的 10%； 握有合约行权所需的全额现款或走动所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数狡计；          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （11）本基金若参与股指期货、国债期货走动，在职何走动日日终，握有的 买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值 的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 金钱支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；每个走动日日终在扣 除股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保握不低于走动保证金 一倍的现款；   （12）本基金金钱总值不高出基金金钱净值的 140%；   （13）本基金若参与融资的，每个走动日日终，本基金握有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%；   （14）本基金若参与转融通证券出借业务的，应遵从以下投资控制： 出借期限在 10 个走动日以上的出借证券，纳入《流动性风险料理章程》所述流 动性受限证券的范围； 市值加权平均狡计； 素甚而基金投资不得当上述比例控制的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （16）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值算计不得高出基金金钱净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东说念主之外 的因素甚而基金不得当该比例控制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （17）本基金投资存托凭证的比例控制依照境内上市走动的股票扩充，与境 内上市走动的股票合并狡计；            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资控制。   除上述第（6）、（14）、（15）、（16）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金畛域变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性 控制等基金料理东说念主之外的因素甚而基金投资比例不得当上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在关联证券可走动的 10 个走动日内进行调节，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的策划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检验自基金合同见效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述控制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联控制或按变更后的章程扩充。   为重视基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、支配证券走动价钱过甚他不刚直的证券走动行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程谢却的其他行径。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述控制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联控制或以变更后的控制为准。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、施行 控制东说念主或者与其有要害横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联走动的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵照基金份 额握有东说念主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱扩充。关联走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 律例赐与走漏。要害关联走动应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述控制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联控制或按变更后的章程扩充。   五、标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数为中证 A500 指数过甚异日可能发生的变更。   异日若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚而标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个做事日内向中国证监会陈说并建议措置 有预备，如更换基金标的指数、调节运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有预备确如期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵照基金份额握有东说念主 利益优先原则赈济基金投资运作。   法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹比拟基准相应调节，由基金料理东说念主根 据标的指数变更情形履行妥当模范并进行公告。法律律例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。   本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略，追踪中证 A500 指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。   七、基金料理东说念主代表基金诈欺鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）              第十二部分 基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各样有价证券及单据价值、银行入款本息、基 金应收款项过甚他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的赈济和刑事使命   本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主赈济。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章毁掉或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）              第十三部分 基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动局面的走动日以及国度法律律例 章程需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、金钱支握证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定关联金融金钱和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会 计准则》、监管部门策划章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该金钱 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的要害事件的，应给与最近走动日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日 或最近走动日的报价不成真正反应公允价值的，应酬报价进行调节，确定公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中商量不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的控制等，如果该控制是针对金钱握有者的，那么在估值时刻中不应将该控制作 为特征商量。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量握有关联金钱或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值时刻确定公允价值。给与估值时刻确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关联金钱或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调节对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行调节并确定公允价值。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要害 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要害事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要害变化因素， 调节最近走动市价，确定公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全 价进行估值。   （4）对在走动所阛阓上市走动的可调节债券，按照估值日收盘价行为估值 全价。   （5）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时刻确定公允价值。 走动所阛阓挂牌转让的金钱支握证券，给与估值时刻确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券走动所挂牌 的消逝股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公诱骗行未上市的股票、债券，给与估值时刻确定公允价值。   （3）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调节的报价行为估值日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调节以证实 估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应给与估值 时刻确定其公允价值。   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公诱骗行股票、 初度公诱骗行股票时公司鼓动公诱骗售股份、通过大批走动取得的带限售期的股          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会策划章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收款日历间 选取第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价估值，回售 登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 认利息收入。 估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要害变化的，给与 最近走动日结算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 会的关联章程进行估值。 最新章程的，按其章程进行估值。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值时刻确定公允价值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 序及关联法律律例的章程或者未能充分重视基金份额握有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据策划法律律例，基金金钱净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金策划的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的见地，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值模范 是按照每个做事日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目狡计，精 确到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金料理东说念主不错诞生大额赎回情形 下的净值精度救急调节机制。国度另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主于每个做事日狡计基金金钱净值及基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个做事日对基金金钱估值后， 将基金金钱净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金料理东说念主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹使命方对径直损失承担补偿使命；若估值舛讹使命方已经积极协调，而况 有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹使命方应酬更正的情况向策划当事东说念主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方对策划当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 而况仅对估值舛讹的策划径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应酬估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                             ，则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调节给与尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，策划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方。   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估。   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和补偿损失。   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向策划当事东说念主进行证实。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 金钱价值时； 格且给与估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金金钱净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金料理东说念主应于每个盛开日走动收尾后狡计当日的基金金钱净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证实后发送给基金 料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的瑕玷不行为基金金钱估值舛讹处理。 编制机构品级三方机构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，或国度司帐政 策变更、阛阓功令变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托 管东说念主固然已经采取必要、妥当、合理的措施进行检验，然则未能发现该舛讹，由 此形成的基金金钱估值舛讹，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或袪除由此形成的影响。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）            第十四部分 基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 供分派利润进行评价，收益评价日强劲的基金净值增长率高出事迹比拟基准同期 增长率或者基金可供分派利润金额大于零时，基金料理东说念主可进行收益分派； 本基金的特色，本基金收益分派无需以弥补亏本为前提，收益分派后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基金 收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 时刻、分派时刻、分派有预备及每次基金收益分派数额等内容，基金料理东说念主不错根 据施行情况确定并按照策划章程公告；   在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无施行性不 利影响的情况下，基金料理东说念主在履行妥当模范后，可调节基金收益的分派原则和 支付方式，但应于变更实施日前在章程媒介上公告。   二、收益分派有预备   基金收益分派有预备中应载明基金收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、 分派方式等内容。   三、收益分派有预备真的定、公告与实施   本基金收益分派有预备由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）            第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 0.15%年费率计提。料理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据策划律例及相应公约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度策划税收征收的章程代扣代缴。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）           第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照策划章程编制基金司帐报表； 证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）           第十七部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应得当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险料理章程》、            《基金合同》过甚他策划章程。关联法律律例对于信息 走漏的走漏方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照 法律律例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信 息通过得当中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资东说念主粗略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信 息汉典。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开走漏的信息给与阿拉伯数字；除尽头证明外，货币单元为东说念主民币 元。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物汉典摘要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的功令及具体模范，证明基金产物的特性等触及基金投资 东说念主要害利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募证明书的信息 发生要害变更的，基金料理东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募证明书并登载 在章程网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募证明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》见效后，基金产物汉典摘要的信息发生要害变 更的，基金料理东说念主应当在三个做事日内，更新基金产物汉典摘要，并登载在章程 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金产物汉典概 要；基金产物汉典摘要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基 金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物汉典摘要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募证明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金产物汉典摘要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，基金销售机构将基金产物汉典 摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募证明书确当日登载于章程媒介上。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》见效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在章程网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏盛开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站走漏半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金料理东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于章程媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金料理东说念主将 基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。   （六）基金份额上市走动公告书   基金份额获准在证券走动所上市走动的，基金料理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个做事日前，将基金份额上市走动公告书登载在章程网站上，并将上市走动 公告书辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）申购赎回清单   在最先办理基金份额申购或者赎回之后，基金料理东说念主应当在每个盛开日，通 过章程网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金料理东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募证明书等信息走漏文献上载 明基金份额申购、赎回对价的狡计方式及策划申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （九）基金如期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在章程网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在章程报刊上。基金年          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 度陈说中的财务司帐陈说应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在章程网站上，并将中期陈说辅导性公告登载在章程报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在章程网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者握有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期陈说“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下走漏该投资者的类别、陈说期末握有份额及占比、陈说 期内握有份额变化情况及本基金的荒芜风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中走漏基金组合伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （十）临时陈说   本基金发生要害事件，策划信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联步履受到要害行政处罚、刑事处罚； 施行控制东说念主或者与其有要害横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联走动事项，中国证监会另有章程的情形除外； 生变更； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （十一）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓昌哄传的消         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额握有东说念主权益的，关联信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄莹， 并将策划情况立即陈说基金上市走动的证券走动所。   （十二）算帐陈说   《基金合同》断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在章程网站 上，并将算帐陈说辅导性公告登载在章程报刊上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资金钱支握证券的关联公告   若本基金投资金钱支握证券，基金料理东说念主应在本基金中期陈说及年度陈说中 走漏其握有的金钱支握证券总额、金钱支握证券市值占基金净金钱的比例和陈说 期内通盘的金钱支握证券明细。   若本基金投资金钱支握证券，基金料理东说念主应在本基金季度陈说中走漏其握有 的金钱支握证券总额、金钱支握证券市值占基金净金钱的比例和陈说期末按市值 占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱支握证券明细。   （十五）投资股指期货的关联公告   若本基金投资股指期货，基金料理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说 等如期陈说和招募证明书（更新）等文献中走漏股指期货走动情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风 险的影响以及是否得当既定的投资战略和投资方针等。   （十六）投资国债期货的关联公告   若本基金投资国债期货，基金料理东说念主应在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 如期陈说和招募证明书（更新）等文献中走漏国债期货走动情况，应当包括投资 战略、握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货走动对本基金总 体风险的影响以及是否得当既定的走动战略和走动方针等。   （十七）投资股票期权的关联公告   若本基金投资股票期权，基金料理东说念主应当在如期信息走漏文献中走漏参与股 票期权走动的策划情况，包括投资战略、握仓情况、损益情况、风险目的、估值        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 方法等，并充分揭示股票期权走动对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投 资战略和投资方针。   （十八）基金参与融资和转融通证券出借走动的关联公告   若本基金参与融资，基金料理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等定 期陈说和招募证明书（更新）等文献中走漏参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过甚料理情况等。   若本基金参与转融通证券出借走动，基金料理东说念主应当在季度陈说、中期陈说、 年度陈说等如期陈说等文献中走漏基金参与转融通证券出借走动的情况，并就报 告期内发生的要害关联走动事项作念详实证明。   （十九）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定专门部门及 高等料理东说念主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当得当中国证监会关联基金信息 走漏内容与时势准则等法律律例的章程。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金如期陈说、更新的招募证明书、基金产物汉典摘要、基金算帐陈说等关联基 金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证实。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关联报送信息的真正、准确、完满、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介走漏信息，然则其他群众媒介不得早于章程媒介、基金上市走动 的证券走动所网站走漏信息，而况在不同媒介上走漏消逝信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计陈说、法律见地书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律律例另有章程的从其章程。   七、信息走漏文献的存放与查阅         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自办公局面、基金上市走动的证券走动所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或延长信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金关联信 息： 业时；           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                第十八部分 风险揭示   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和走动轨制等千般因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务气象、阛阓远景、行业竞争、东说念主员教化等，这些王人会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司推敲不善，其股票价钱可能下降，或者粗略用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资千般化来分散这 种非系统风险，但不成完全躲避。 的施行收益下降。   二、料理风险 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为走动型盛开式基金，投资东说念主可在本基金的盛开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，遵照基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎证实申购、赎回业务肯求，包括但不限于：         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 模或赎回总畛域进行控制，并在申购赎回清单中公告。 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金畛域赐与控 制。 格且给与估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减慢支付赎回对价。   辅导投资东说念主慎重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 预备。   （二）本基金拟投资阛阓、行业及金钱的流动性风险评估   本基金为追踪中证 A500 指数的走动型盛开式指数证券投资基金，主要投资 于标的指数成份股（含存托凭证）               、备选成份股（含存托凭证）                           。频繁情况下，标 的指数成份股流动性较好，但不袪除在特定阛阓环境下标的指数成份股出现流动 性较差的情况，基金料理东说念主将根据阛阓情况，基于对个股的基本面研究和投资经 验，对投资组合进行优化，保握投资组合的流动性，缩小投资组合的流动性风险。   基金料理东说念主将密切眷注各样金钱及投资标的的走动活跃程度与价钱的链接 性格况，控制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险料理用具的实施情形、模范及对投资者的潜在影响   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险料理用具，对赎回申 请进行控制调节，行为特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的赞成措施，包括 但不限于：   投资者请参见基金合同及招募证明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减慢支付赎回对价的情形”，详实了解本基金暂停接受赎回肯求的情形 及模范。   在此情形下，投资者的赎回肯求不被基金料理东说念主接受。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   投资者请参见基金合同及招募证明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减慢支付赎回对价的情形”，详实了解本基金减慢支付赎回对价的情形 及模范。   在此情形下，投资者给与赎回对价的时刻将可能比正常情形下有所延长，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募证明书中“基金金钱估值”中的“暂停估值的 情形”，详实了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东说念主可暂停接受投资者的申购、赎回肯求或减慢支付赎回对价，可能导致投资者 无法申购、赎回本基金或给与赎回对价的时刻比正常情形下有所延长。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级阛阓进行买卖，因此也 可能面对因阛阓走动量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性 风险。   四、本基金荒芜风险   标的指数并不成完全代表通盘这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均呈文率与整 个股票阛阓的平均呈文率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司推敲气象、 投资东说念主情愫和走动轨制等千般因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 风险   行为完全追踪标的指数进展的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪瑕玷控制未达约 定方针。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （1）由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调节 中产生追踪偏离度与追踪瑕玷；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪瑕玷；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪瑕玷；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调节投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪瑕玷；   （5）由于基金投资过程中的证券走动成本，以及基金料理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪瑕玷；   （6）在 ETF 指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理才气，例如追踪指数的 水平、时刻技巧、买入卖出的时机选拔等，王人会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的控制，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因短少卖 空、对冲机制过甚他用具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪瑕玷。   在正常阛阓情况下，本基金的风险控制方针是追求日均追踪偏离度的完全值 不高出 0.2%，年追踪瑕玷不高出 2%。如因标的指数编制功令调节或其他因素导 致本基金的追踪偏离度和追踪瑕玷控制未达约定方针，本基金净值进展与指数价 格走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改造，投资组合将随之调节， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项调节带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和重视，异日指数编制机构可 能由于千般原因住手对指数的料理和重视，本基金将根据基金合同的约定自该情          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 形发生之日起十个做事日内向中国证监会陈说并建议措置有预备，如更换基金标的 指数、调节运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告成召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将面对更换基金标的指数、调节运作方式、 与其他基金合并或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有预备确如期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵照基金份额握有东说念主 利益优先原则赈济基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数进展与关联阛阓进展有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓走动价钱的折溢价 控制在一定范围内，但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因千般原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪瑕玷扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募证明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕玷。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的得当要求的赎回对价，由此基金料理东说念主可能在申购赎回 清单中建立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎 回一说念或部分 ETF 份额的风险。   基金料理东说念主或基金料理东说念主托付其他机构狡计并通过深圳证券走动所发布基 金份额参考净值（IOPV），仅供投资者走动、申购、赎回基金份额时参考。IOPV         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 狡计也可能出现舛讹。投资东说念主若参 考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再得当证券走动所上市条件被断绝上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额不成赓续进行二级阛阓走动的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的充足的成份股，导致申购失败的风险。   本基金的申购赎回清单中，基金料理东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申 购总畛域进行控制，可能存在因达到当日申购畛域上限而导致后续申购失败的风 险。   基金份额握有东说念主在建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的得当条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金料理东说念主可能根据成份股市值畛域变化等因素调节最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一说念赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金料理东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总畛域进行控制，可能存在因达到当日赎回畛域上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。在组合证 券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金料理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的正常进行将受影响。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   基金料理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征建立时，将充分商量由此引 发的阛阓套利等步履对基金份额握有东说念主可能形成的利益损伤。但基金料理东说念主不成 保证顶点情况下申购赎回清单象征建立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到控制、 暂停或断绝，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调节结算轨制，对投资东说念主基金份额、组合证券及资金的 结算方式发生变化，轨制调节可能给投资东说念主带来风险。同样的风险还可能来自于 证券走动所过甚他代理机构。   （3）证券走动所、登记机构、基金托管东说念主过甚他服务机构可能毁约，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资金钱支握证券，主要存在以下风险：                        （1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流计算风险等与基础金钱关联的风险；                      （2）金钱支握证券信用增级措 施关联风险、金钱支握证券的利率风险、评级风险等与金钱支握证券关联的风险； （3）料理东说念主毁约非法风险、托管东说念主毁约非法风险、专项预备账户料理风险、资 产服务机构非法风险等与专项预备料理关联的风险；                       （4）战略风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、时刻风险和操气派险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、 操气派险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具 更为剧烈。而况由于股指期货订价复杂，不妥当的估值可能使基金金钱面对损失 风险。股指期货给与保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   本基金可投资国债期货，可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓 风险是因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货阛阓的荒芜风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保 值或套利成果，使之发生或然损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺 量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险时时是由阛阓短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 得志保证金要求，使得所握有的头寸面对被强制平仓的风险。   本基金可投资股票期权，主要面对的风险包括阛阓风险、流动性风险、杠杆 风险、信用风险和操气派险等。期权价钱主要受到标的金钱价钱水平、标的金钱 价钱波动率、期权到期时刻、阛阓利率水对等因素的影响，当阛阓行情发生变化 时，期权的价值也会随之波动。相较于股票阛阓，期权阛阓的流动性相对较低， 部分期权合约可能存在走动不活跃、买卖价差较大的情况，握有的股票期权可能 遭逢无法成交、平仓出局的情况。期权具有杠杆效应，只需支付相对较小的权利 金，就不错赢得较大的投资收益，杠杆效应在放大收益的同期也会放大损失，在 阛阓不利的情况下，可能会面对较大的亏本。期权走动触及多方参与，在走动过 程中，可能会存在毁约或其他信用风险。期权走动同期还会面对着各样操气派险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里走动机制关联的风险可能径直或辗转成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于 存托凭证或选拔不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必投资存托凭 证。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大走动额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票行为担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断造作或操作欠妥，会加大亏本。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （2）担保才气及控制走动风险：单只或一说念证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资履历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金 也可能面对由于自身赈济担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户走动受到控制，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资走动期间，如果不成按照约定的期 限送还债务，或上市证券价钱波动，导致日终算帐后赈济担保比例低于申饬线， 且不成按照约定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和阛阓风险。   （1）流动性风险：本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还出借证券、无 法实时支付权益补偿及关联用度的风险；   （3）阛阓风险：证券出借后，可能面对出借期间无法实时处置证券的阛阓 风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募证明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的轮廓性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者妥当性料理实施 教导（试行）》及里面评级模范，将基金产物按照风险由低到高轨则进行风险级 别评定隔离，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价模范和方法的互异，对消逝产物风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金施走运 作情况等应时调节对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险之间的匹配老到，并须实时眷刊出        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 售机构对于本基金风险评级的调节情况，严慎作出投资决策。  六、其他风险  如因时刻因素、东说念主为因素，干戈、当然灾害等不可抗力而产生的风险等。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）          第十九部分 基金的断绝与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，经履行妥当模范 后，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联模范后，                    《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主不绝的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组接纳基金财产之前，基金料理东说念主和基金 托管东说念主应按照基金合同和托管公约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组和谐接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈说出具法律见地书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余金钱的分派   依据基金财产算帐的分派有预备，将基金财产算帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的策划要害事项须实时公告；基金财产算帐陈说经得当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈说登载在章程网站上，并将算帐陈说辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及策划文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）            第二十部分 基金合同内容摘要   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他策划章程，基金料理东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及策划法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度策划法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及策划法律章程决定基金收益的分派有预备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓动权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在得当策划法律律例和关联证券走动所及登记机构关联业务功令的规 定以及本基金合同的前提下，制订和调节策划基金认购、申购、赎回和非走动过 户等业务的功令；   （17）托付第三方机构办理本基金的走动、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他策划章程，基金料理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老师信用、严慎勤劳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的推敲方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他策划章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使狡计基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按策划章程狡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他策划章程，履行信息走漏及          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 陈说义务；   （12）保守基金贸易高深，不流露基金投资预备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他策划章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予隐私，不 向他东说念主流露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有预备，实时向基金份额握有 东说念主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他策划章程召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或汉典在章程时刻发出，而况 保证投资东说念主粗略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金策划的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到策划汉典的复印件；   （18）组织并进入基金财产算帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对落幕、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理策划基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 见效，基金料理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，关联股票的 解冻按照《业务功令》的章程处理；   （25）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他策划章程，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 赈济基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关联阛阓功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他策划章程，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以老师信用、勤劳尽责的原则握有并安全赈济基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他策划章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）赈济由基金料理东说念主代表基金缔结的与基金策划的要害合同及策划凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易高深，除《基金法》、《基金合同》过甚他策划章程另有 章程外，在基金信息公开走漏前赐与隐私，不得向他东说念主流露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主狡计的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价及法律律例章程的关联内容；   （9）办理与基金托管业务行径策划的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具见地，说 明基金料理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金料理东说念主有未扩充《基金合同》章程的步履，还应当证明基金托管东说念主是否采取 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联汉典不低于法 律律例章程的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其托付的登记机构处给与并保存基金份额握有东说念主名 册；   （13）按章程制作关联账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或策划章程向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他策划章程，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）进入基金财产算帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 分派；   （18）面对落幕、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会， 并文书基金料理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他策划章程，基金份额握有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他策划章程，基金份额握有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）矜重阅读并遵从《基金合同》、招募证明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息走漏，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所章程的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）扩充见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和功令   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金告成召募并运作之后，如基金料理东说念主料理本基金的聚会基金 的：   鉴于本基金和本基金的聚会基金的关联性，聚会基金的基金份额握有东说念主不错 凭所握有的聚会基金份额出席或者录用代表出席本基金的基金份额握有东说念主大会 并参与表决。在狡计参会份额和计票时，聚会基金份额握有东说念主握有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，聚会 基金握有本基金份额的总额乘以该基金份额握有东说念主所握有的聚会基金份额占联 接基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   聚会基金的基金料理东说念主不应以聚会基金的口头代表聚会基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份诈欺表决权，但可接受聚会基金的特 定基金份额握有东说念主的托付以聚会基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   聚会基金的基金料理东说念主代表聚会基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先除名聚会基金基金合同的约定召开聚会基金的基金         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 份额握有东说念主大会，聚会基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由聚会基金的基金料理东说念主代表聚会基金的基金份额握有东说念主提议 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调节基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或算计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消逝事项书 面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券走动所断绝 上市的情形除外；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无施行性不利影响的情况下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率或变更收费方式；           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （3）因相应的法律律例、深圳证券走动所或中国证券登记结算有限使命公 司的关联业务功令发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）增多或减少份额类别，或调节基金份额分类办法及功令；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无施行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；   （6）调节基金的申购赎回方式；调节申购对价、赎回对价组成，调节申购 赎回清单的内容，调节申购赎回清单狡计和公告时刻或频率；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 开基金份额握有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得曲折、滋扰。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常联想议东说念主姓名及策划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中证明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和策划东说念主、表决见地寄交的截止时刻和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文书基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票遵循。   （六）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例或监         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说得当法律律例、《基金合 同》和会议文书的章程，而况握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记汉典 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证流露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个做事日内连 续公布关联辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的方式收取基金份额握有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文书不进入收取表决见地的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 一）；若本东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决见地或授权他东说念主代表出具 表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见地的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见地的 代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说符 正当律律例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式在会议文书 中列明。 非现场方式相衔接的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通 讯方式开会的模范进行。表决方式上，基金份额握有东说念主也不错给与网罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额握有东说念主大会策划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，来源由大会主握东说念主按照下列第（九）条章程模范确定           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经策划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握 有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和策划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，来源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以尽头决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背根据解说，不然提交得当会议文书中章程的证实基金份额握有东说念主身份文献的 表决视为有用出席的基金份额握有东说念主，口头得当会议文书章程的表决见地视为有 效表决，表决见地朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或消逝项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议最先后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议最先 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行清点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东说念主应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主握东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）见效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   基金份额握有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充见效的基金份额握有东说念主 大会的决议。见效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有禁止力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等章程，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关联 内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，经履行妥当模范 后，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主不绝的；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组接纳基金财产之前，基金料理东说念主和基金         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 托管东说念主应按照基金合同和托管公约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组和谐接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈说出具法律见地书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余金钱的分派   依据基金财产算帐的分派有预备，将基金财产算帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的策划要害事项须实时公告；基金财产算帐陈说经得当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 陈说登载在章程网站上，并将算帐陈说辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及策划文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》策划的一切争 议，应经友好协商措置，如经友好协商未能措置的，则任何一方均有权将争议提 交南京仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在南京 市，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有禁止力，仲裁用度由败诉方承 担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续至意、勤劳、尽责 地履行基金合同章程的义务，重视基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）            第二十一部分 托管公约内容摘要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：国泰基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织形势：有限使命公司   注册老本：11,000 万元东说念主民币   存续期间：握续推敲   推敲范围：400-888-8688   （二）基金托管东说念主   称号：华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号   邮政编码：210019   法定代表东说念主：张伟   成立日历：1991 年 4 月 9 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国东说念主民银行总行银复[1990]497 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]1007 号   组织形势：股份有限公司（上市）   注册老本：902,938.484 万东说念主民币   存续期间：握续推敲   推敲范围：许可神气：证券业务；证券投资商量；公募证券投资基金销售； 证券投资基金托管（照章须经批准的神气，经关联部门批准后方可开展推敲行径，           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 具体推敲神气以审批结果为准）一般神气：证券公司为期货公司提供中间先容业 务（除照章须经批准的神气外，凭营业牌照照章自主开展推敲行径）   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地收尾投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公诱骗行的次级债、地方政府债券、 政府支握机构债券、中期单据、可调节债券（含分离走动可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱支握证券、同行存单、银行存 款、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币阛阓用具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会关联规 定）。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱 比例不低于非现款基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%，因法律律例 的章程而受控制的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例控制，基金料理东说念主在履行妥当模范后，不错相应调节本基金的投资范围及投 资比例章程。   （二）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对下述 比例进行监督： 金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%； 金金钱净值的 10%；             国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 该金钱支握证券畛域的 10%； 券，不得高出其各样金钱支握证券算计畛域的 10%； 基金握有金钱支握证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资模范，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出； 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何走动日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得高出 基金金钱净值的 10%；   （2）本基金在职何走动日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得高出基 金握有的股票总市值的 20%；   （3）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧 差狡计）应当得当基金合同对于股票投资比例的策划约定；   （4）本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得高出上一走动日基金金钱净值的 20%；   （1）本基金在职何走动日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得高出 基金金钱净值的 15%；在职何走动日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金握有的债券总市值的 30%；   （2）本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得高出上一走动日基金金钱净值的 30%；   （3）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当得当基金合同对于债券投资 比例的策划约定；   （1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金资 产净值的 10%；          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （2）开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应握有合约行权所需的全额现款或走动所功令招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （3）未平仓的期权合约面值不得高出基金金钱净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数狡计； 入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 产支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；每个走动日日终在扣除 股指期货、国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保握不低于走动保证金一 倍的现款； 其他有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%；   （1）参与转融通证券出借业务的金钱，不得高出基金金钱净值的 30%，其 中，出借期限在 10 个走动日以上的出借证券，纳入《流动性风险料理章程》所 述流动性受限证券的范围；   （2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得高出本基金握有该证券总量 的 30%；   （3）最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   （4）参与转融通证券出借的平均剩余期限不得高出 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均狡计；   （5）因证券阛阓波动、上市公司合并、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的 因素甚而基金投资不得当上述比例控制的，基金料理东说念主不得新增出借业务； 开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 握一致；         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 因素甚而基金不得当该比例控制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的 投资； 上市走动的股票合并狡计；   除上述第 6、14、15、16 项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金畛域变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性控制等基 金料理东说念主之外的因素甚而基金投资比例不得当上述章程投资比例的，基金料理东说念主 应当在关联证券可走动的 10 个走动日内进行调节，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的策划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检验自基金合同见效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述控制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联控制或按变更后的章程扩充。   本基金在最先证券投资之前，应与基金托管东说念主、证券公司三方一同就证券交 易、算帐、估值、关联走动的资金交收等事宜另行签署《经纪操作公约》，保障 本基金财产的安全。   （三）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对本托 管公约中章程的基金投资谢却步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基 金料理东说念主基金投资谢却步履进行监督。   为重视基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述控制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联控制或以变更后的控制为准。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、施行 控制东说念主或者与其有要害横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联走动的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵照基金份 额握有东说念主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱扩充。关联走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与走漏。要害关联走动应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述控制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联控制或按变更后的章程扩充。   （四）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供得当法律律例及行业模范的银行间阛阓交 易敌手的名单，并如期和不如期地更新名单，基金托管东说念主在收到名单后 2 个做事 日内电话或书面回函证实，新名单自基金托管东说念主证实当日见效。基金托管东说念主据此 对基金料理东说念主参与银行间阛阓走动时面对的走动敌手资信风险进行监督。新名单 见效前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照公约进行结 算。   基金料理东说念主有使命控制走动敌手的资信风险，由于走动敌手资信风险引起的 损失，基金料理东说念主应当负责向关联使命东说念主追偿。   （五）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主投资银行入款进行监督。   基金料理东说念主应确定得当条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管 东说念主，基金托管东说念主应据此对基金投资银行入款的走动敌手是否得当策划章程进行监 督。对于任何的如期入款投资，基金料理东说念主应和入款机构缔结如期入款公约，约 定两边的权利和义务，如期入款公约行为划款指示附件。在取得入款证实书后，        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 基金托管东说念主赈济证实书本来。基金料理东说念主应该在合理的时刻内进行如期入款的投 资和支取事宜，若基金料理东说念主提前支取或部分提前支取如期入款，若产滋生差（即 本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处 理方法由基金料理东说念主和基金托管东说念主两边协商措置。   （六）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主投资通顺受限证券进行监督。   基金料理东说念主投资通顺受限证券，应事前根据中国证监会关联章程，明确基金 投资通顺受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险控制轨制，防御流动 性风险、法律风险和操气派险等千般风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否遵从相 关轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例等的情况进行监督。 诱骗行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可走动证券（与上文 流动性受限金钱的界说并不一致），不包括由于发布要害讯息或其他原因而临时 停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等通顺受限证券。本基金 不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中 央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券走动所或寰宇银行间 债券阛阓走动的证券。   本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责 关联做事的落实和协调，并确保基金托管东说念主粗略正常查询。因基金料理东说念主原因产 生的通顺受限证券登记存管问题，形成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全保 管本基金金钱的使命与损失，由基金料理东说念主承担。   本基金投资通顺受限证券，不得预支任何形势的保证金。 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要措置的基金投 资比例控制失调、基金流动性穷苦以及关联损失的应酬措置措施，以及策划颠倒 情况的处置。基金料理东说念主应在初度投资通顺受限证券前向基金托管东说念主提供基金投 资非公诱骗行股票关联流动性风险处置预案。   基金料理东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 采取积极有用的措施，在合理的时刻内有用措置基金运作的流动性问题。如因基 金多半赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活穷苦时，基金料理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资通顺受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金料理东说念主原因导致本基金出现 损失甚而基金托管东说念主承担连带补偿使命的，基金料理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭 受的损失。 基金托管东说念主提交策划书面汉典，并保证向基金托管东说念主提供的策划汉典真正、准确、 完满。策划汉典如有调节，基金料理东说念主应实时提供调节后的汉典。上述书面汉典 包括但不限于（如有）：   （1）中国证监会批准刊行非公诱骗行股票的批准文献。   （2）非公诱骗行股票策划刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行汉典。   （3）非公诱骗行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债 登记结算有限使命公司缔结的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。   （1）本基金投资通顺受限证券时的法律律例遵从情况。   （2）在基金投资通顺受限证券料理做事方面策划轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）策划比例控制的扩充情况。   （4）信息走漏情况。   （七）基金参与转融通证券出借业务，基金料理东说念主应当遵从严慎推敲的原则， 配备时刻系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务 经过，有用防御和控制风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行 监督与复核。   （八）基金托管东说念主根据策划法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管公约的章程，应实时以电话、邮件提醒或书 面辅导等方式文书基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到书面文书后应实时查对并以书面形势给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，证明非法原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文书的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   （十）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金料理东说念主 应在章程时刻内恢复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东说念主按照法律律例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督陈说的事项，基金料理东说念主应积极配合提供关联数据汉典和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据走动模范已经见效的指示违抗法 律、行政律例和其他策划章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基 金料理东说念主。   （十二）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要害非法步履，应实时陈说中国证监 会，同期文书基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金料理东说念主 无刚直原理，断绝、破裂对方根据本托管公约章程诈欺监督权，或采取拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东说念主狡计的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指 令办理算帐交收、关联信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未扩充或无故延长扩充基金料理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 违抗《基金法》、《基金合同》、本公约过甚他策划章程时，应实时以书面形势通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形势给基金 料理东说念主发出回函，证明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金料理东说念主依照法律律例、                              《基金合同》 和本公约对基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金料理东说念主发出的书面辅导， 基金托管东说念主应在章程时刻内恢复并改正，或就基金料理东说念主的疑义进行解释或举 证；基金托管东说念主应积极配合提供关联汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的完满性 和真正性。   （四）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要害非法步履，应实时陈说中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，断绝、破裂对方根据本公约章程诈欺监督权，或采取拖延、欺骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主建议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应陈说中国证监会。   四、基金财产赈济   （一）基金财产赈济的原则 户。 整与零丁。 情况两边可另行协商措置。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的指示，不得自走运用、 刑事使命、分派本基金的任何金钱（不包含托管金钱开户银行扣收结算费和账户重视 费等用度）。 料理东说念主负责采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东说念主应负责           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 向策划当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合，但对 此不承担任何使命。 托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金料理东说念主开立并料理。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数得当《基金法》、                                   《运 作办法》等策划章程后，由基金料理东说念主在章程时刻内，聘用得当《中华东说念主民共和 国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说，出具的验资陈说由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签章方为有用。验资完成，基金料理东说念主 应将召募的属于本基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为基金在具有基金托管 履历的存管银行开立的资金账户中，股票划入基金托管东说念主为本基金开立的基金证 券账户中，基金托管东说念主在收到资金当日与基金料理东说念主以两边招供的方式进行确 认。 东说念主按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。对于基金募 集期间网下股票认购所召募的股票，应赐与解冻。   （三）基金资金账户的开立和料理 的资金账户，并根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的资金账 户银行预留印鉴由基金托管东说念主赈济和使用。 管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金的银行入款账户的开立和料理   基金投资银行入款的，本着便于基金财产的安全赈济和日常监督核查的原          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 则，入款银行应尽量选拔基金资金账户所在银行，基金托管东说念主应配合基金料理东说念主 办理关联账户开立业务，相应银行账户预留印鉴由基金托管东说念主赈济。   （五）基金证券账户和证券走动资金账户的开立和料理 为基金开立证券账户，证券账户的握有东说念主称号应当得当证券登记结算机构的策划 章程。 托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 的料理和运作由基金料理东说念主负责。 资金账户，并应实时将账户的关联信息以两边招供的方式实时文书基金托管东说念主。 基金料理东说念主、证券经纪机构应协助基金托管东说念主将该账户与基金资金账户建立第三 方存管关系，如因基金料理东说念主、证券经纪机构原因甚而对应关系无法建立，基金 托管东说念主不承担任何使命。 额存放在基金料理东说念主为基金开立的证券走动资金账户中，场内的证券走动资金清 算由基金料理东说念主所选拔的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券走动 资金算帐，也不负责赈济证券走动资金账户内存放的资金。 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联章程，则基金 托管东说念主、基金料理东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。   （六）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》见效后，基金料理东说念主根据投资需要在中国东说念主民银行完成寰宇银 行间债券阛阓准入备案，基金托管东说念主应配合提供关联材料。根据银行间阛阓登记 结算机构的策划章程，基金托管东说念主协助基金料理东说念主以本基金的口头在银行间阛阓 登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间阛阓 债券的结算。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （七）其他账户的开立和料理 的章程，由基金料理东说念主与基金托管东说念主协商后办理，负责办理开户的一方，应在相 应账户开立完成后，实时以书面或其他两边招供的方式将账户信息文书另一方。 基金料理东说念主和基金托管东说念主不得松驰假借本基金的口头开立任何其他账户。 理。   （八）非现款类财产的赈济   本基金投资形成的证券类金钱，由关联法定登记或托管机构根据法律律例的 章程实行第三方赈济；证券走动结算资金由关联证券经纪机构和存管银行赈济。 对于在未经基金托管东说念主同意的情况下基金料理东说念主自行变更证券经纪机构或存管 银行形成的损失，及因证券经纪机构原因导致证券走动结算资金无法正常转账支 取形成的损失，基金托管东说念主不承担使命。   基金财产投资的策划什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的赈济库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行 间阛阓算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代赈济库，赈济凭证由基金托管东说念主握有。有价凭证的购 买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构施行有用控制的金钱不承担赈济使命。基金料理东说念主对基金财产权利诈欺依 据的任何形势的变更，王人必须提前或在变更当日文书基金托管东说念主，并在变更后 5 个做事日内提交给基金托管东说念主。   （九）与基金财产策划的要害合同的赈济   与基金财产策划的要害合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产策划的要害合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主 赈济。除本公约另有章程外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产策划的要害 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金投资业务中产生 的要害合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份本来的            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 原件。基金料理东说念主应在要害合同签署后实时以加密方式将要害合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个做事日内将本来投递基金托管东说念主处。要害合同的赈济期限为《基 金合同》断绝后 20 年。   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转念。   五、基金金钱净值狡计和司帐核算   （一）基金金钱净值的狡计、复核与完成的时刻及模范   基金份额净值是按照每个做事日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的 余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金料理东说念主不错 诞生大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。国度另有章程的，从其章程。 额净值，但基金料理东说念主根据法律律例或《基金合同》的章程暂停估值时除外。估 值原则应得当《基金合同》过甚他法律、律例的章程。基金金钱净值和基金份额 净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个做事日走动 收尾后狡计当日的基金金钱净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后，将复核结果反馈给基金料理东说念主，由基金 料理东说念主对基金份额净值按章程对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、金钱支握证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要害变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近走动日的市价（收 盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要害事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要害变化因素，调节         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 最近走动市价，确定公允价钱。 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价 进行估值。 价。 走动所阛阓挂牌转让的金钱支握证券，给与估值时刻确定公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 消逝股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 况下，应以活跃阛阓上未经调节的报价行为估值日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调节以证实估 值日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应给与估值技 术确定其公允价值。 初度公诱骗行股票时公司鼓动公诱骗售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会策划章程确定公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收款日历 间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价估值，回 售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。           国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （4）消逝证券同期在两个或两个以上阛阓走动的，按证券所处的阛阓分别 估值。   （5）握有的银行如期入款或文书入款以本金列示，按公约或合同利率逐日 证实利息收入。   （6）因握有股票而享有的配股权，给与估值时刻确定公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进 行估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要害变化的，采 用最近走动日结算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （8）本基金投资股票期权，根据关联法律律例以及监管部门的章程估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关联法律律例和行业 协会的关联章程进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市走动的股票扩充，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （11）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值时刻确定公允价值。   （12）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （13）关联法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的章程或者未能充分重视基金份额握有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据策划法律律例，基金金钱净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金策划的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的见地，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所造         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 成的瑕玷不行为基金金钱估值舛讹处理。   （2）由于证券/期货走动所、证券经纪机构、登记结算公司、入款银行、指 数编制机构品级三方机构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，或国度司帐 战略变更、阛阓功令变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金 托管东说念主固然已经采取必要、妥当、合理的措施进行检验，然则未能发现该舛讹， 由此形成的基金金钱估值舛讹，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金 料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或袪除由此形成的影响。   （三）估值舛讹的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。   托管公约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹使命方对径直损失承担补偿使命；若估值舛讹使命方已经积极协调，而况 有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹使命方应酬更正的情况向策划当事东说念主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方对策划当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 而况仅对估值舛讹的策划径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应酬估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调节给与尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，策划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方。   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估。   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和补偿损失。   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向策划当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时；            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 金钱价值时； 格且给与估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度策划部门章程的司帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说。基金料理东说念主独飞速 建立、记录和赈济本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时文书基金料理东说念主共同查出原因，进行调节，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当在每月收尾后 5 个做事日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个做事日内完成基金季度陈说的编制；在上半年收尾之日起 2 个月 内完成基金中期陈说的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度陈说的编 制。基金年度陈说中的财务司帐陈说应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编 制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   （2）报表的复核        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将策划报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调节，调节以国度策划章程为准。   基金料理东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核关联报表及陈说。   （八）基金料理东说念主应在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的赈济   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和赈济，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别赈济基金份额握有东说念主名册，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。如不成妥善赈济，则按关联律例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金料理东说念主应将策划汉典 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完满 性。基金托管东说念主不得将所赈济的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵从隐私义务，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。   七、争议措置方式   因本公约产生或与之策划的一切争议，应经友好协商措置，如经友好协商未 能措置的，任何一方均有权将争议提交南京仲裁委员会，按照该会届时有用的仲 裁功令进行仲裁，仲裁的地点在南京市，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主 均具有禁止力，仲裁用度由败诉方承担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 至意、勤劳、尽责地履行《基金合同》和本托管公约章程的义务，重视基金份额 握有东说念主的正当权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。            国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）   （二）基金托管公约断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组接纳基金财产之前，基金料理东说念主和基金 托管东说念主应按照基金合同和托管公约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组和谐接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈说出具法律见地书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合         国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号） 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分派有预备，将基金财产算帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   算帐过程中的策划要害事项须实时公告；基金财产算帐陈说经得当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈说登载在章程网站上，并将算帐陈说辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产算帐账册及策划文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。              国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）           第二十二部分 对基金份额握有东说念主的服务     基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改这些 服务神气。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议商量、建议、投诉等需 求，基金料理东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信辅导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金料理东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金料理东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金料理东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金料理东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、策划基金料理东说念主 层     六、如本招募证明书存在职何您/贵机构无法剖析的内容，请通过上述方式 策划基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面剖析了本招募证明书。      国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）       第二十三部分 其他应走漏事项 无。        国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）     第二十四部分 招募证明书存放过甚查阅方式   本招募证明书存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面，投 资东说念主可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募证明书复制件或复印件， 但应以招募证明书本来为准。基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。          国泰中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金更新招募证明书（2024 年第一号）                第二十五部分 备查文献  以下备查文献存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主的办公局面。投资东说念主可在办 公时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证A500走动型盛开式指数证券投资基金注 册的批复文献  二、《国泰中证A500走动型盛开式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证A500走动型盛开式指数证券投资基金托管公约》  四、法律见地书  五、基金料理东说念主业务履历批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                    国泰基金料理有限公司

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